銀行操作風險計量系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、銀行操作風險是指銀行內(nèi)部由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導致的直接或間接損失的風險,這一定義包含了法律風險,但是不包含策略性風險和聲譽風險。
　　目前國際業(yè)界對操作風險的管理分為兩大方向,第一是操作風險計量,從而準備資本金來抵御未來的可預計和非可預計風險;另外一個方向是操作風險的管理控制,通過分析操作風險的原因制定相應的規(guī)避措施。各大銀行通常結(jié)合風險資本金和加強內(nèi)部控制來全面管理操作風險。
　　與此同

2、時在風險計量領(lǐng)域，實現(xiàn)一個全自動化,準確計算操作風險的管理系統(tǒng)對銀行來說尤為重要,本文將以花旗銀行為背景,介紹如何設(shè)計并實現(xiàn)操作風險計量系統(tǒng)。
　　本文將首先研究操作風險資本金計算理論及算法,總結(jié)系統(tǒng)需求以及目標,逐步進入系統(tǒng)算法設(shè)計并實現(xiàn)一個銀行操作風險計量的管理系統(tǒng)，從而幫助銀行高效控制，報告，管理操作風險。論文將以花旗銀行操作風險高級計量系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)過程為例，設(shè)計并實現(xiàn)該系統(tǒng)。設(shè)計實現(xiàn)中論文將首先介紹了系統(tǒng)的組件分層架構(gòu)，接

3、著分別闡述了數(shù)據(jù)采集層、數(shù)據(jù)處理模塊，計算分析引擎組件和數(shù)據(jù)存儲層的實現(xiàn)。詳細介紹了系統(tǒng)框架中關(guān)鍵組件的實現(xiàn)細節(jié)，包括應用的相關(guān)技術(shù)，實現(xiàn)的包與類以及系統(tǒng)部署。最后通過應用場景，進行簡單的運行演示。
　　針對于系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)，論文從以下幾個方面進行了闡述：
　　(1)操作風險計量算法分析、篩選以及評估。
　　(2)計算引擎的模塊化設(shè)計，嚴格按照安全分析功能劃分成幾個高內(nèi)聚，低耦合的模塊，既能夠達到各個模塊之間的交互，

4、又便于核心服務功能上的擴展。
　　(3)數(shù)據(jù)模型設(shè)計：系統(tǒng)需要滿足業(yè)務規(guī)模不斷擴展的需求。除了滿足現(xiàn)有平臺的資本金計算,還需要適應隨業(yè)務發(fā)展及監(jiān)管要求，并計算風險調(diào)整及壓力測試。
　　(4)可擴展性：系統(tǒng)將設(shè)計成面向服務的架構(gòu)，可以容許新類型的風險數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)統(tǒng)一的途徑被收集，支持新類型風險數(shù)據(jù)需求的擴展并且核心計量可供外部系統(tǒng)調(diào)用。
　　為了實現(xiàn)上述研究目標，本文研究工作的主要內(nèi)容及創(chuàng)新點如下：
　　論文將首先