商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量與管理相關(guān)問題研究.pdf

1、在各種因素的影響下，商業(yè)銀行業(yè)面臨著日益嚴(yán)重的操作風(fēng)險，這就對銀行業(yè)操作風(fēng)險計量的可靠性也提出了更高的要求，但操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的低頻高危性及披露制度的不健全而導(dǎo)致的商業(yè)銀行內(nèi)部損失數(shù)據(jù)匱乏、計量精度不高的問題長期困擾著金融業(yè)界。
　　針對這個問題，本文將非壽險精算領(lǐng)域的模型引入操作風(fēng)險計量領(lǐng)域，采用兩種在非壽險精算領(lǐng)域能很好的混合保險業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)的模型度量商業(yè)銀行操作風(fēng)險，旨在充分利用單個銀行內(nèi)部的損失數(shù)據(jù)與整個銀行業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)，

2、提高操作風(fēng)險估計的精確度，改進(jìn)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理，增強(qiáng)銀行的盈利能力。本文的研究具體包括：
　?、俨捎肞OT模型與部分可信性信度模型相結(jié)合的方法來混合操作風(fēng)險內(nèi)外部數(shù)據(jù)，并對閾值的選取方法進(jìn)行了一定的改進(jìn)，使得閾值選取更加嚴(yán)謹(jǐn)；之后利用從公開渠道搜集到的1990-2010年中國商業(yè)銀行業(yè)的操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，估算了在一定置信水平下樣本銀行應(yīng)配置的操作風(fēng)險資本金。
　?、谶\(yùn)用半線性信度模型把商業(yè)銀行自身的操作風(fēng)險

3、損失數(shù)據(jù)與行業(yè)內(nèi)其它銀行的外部損失數(shù)據(jù)相結(jié)合進(jìn)行建模分析，并利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，估算了樣本銀行應(yīng)配置的操作風(fēng)險資本金。將利用半線性信度模型得到的操作風(fēng)險資本與國內(nèi)其他學(xué)者利用其他高級計量法計算的操作風(fēng)險資本進(jìn)行對比可以看出，半線性信度模型針對大額損失數(shù)據(jù)建模，更符合操作風(fēng)險低頻高危的特征，所以測算得到的操作風(fēng)險資本金更精確，在保證銀行安全性的同時，大大提高了銀行的盈利性。最后，本文還從商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量和管理兩個角度提出了相關(guān)的