商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程研究.pdf

1、近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)因操作風(fēng)險(xiǎn)引致的重大損失事件頻繁發(fā)生，操作風(fēng)險(xiǎn)已成為商業(yè)銀行當(dāng)前面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。不論是金融監(jiān)管部門(mén)還是金融從業(yè)機(jī)構(gòu)，都前所未有地加大了對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制的重視程度，如何有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)、減少損失成為金融界最為關(guān)注的問(wèn)題。因此，巴塞爾委員會(huì)于2003年公布了《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管穩(wěn)健原則》，在2004年正式發(fā)布的新資本協(xié)議中把操作風(fēng)險(xiǎn)納入管理框架內(nèi)，對(duì)國(guó)際銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理提出了新的要求，并把操作風(fēng)險(xiǎn)明

2、確定義為“由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)”。
　　 對(duì)已經(jīng)全面開(kāi)放的中國(guó)銀行業(yè)而言，由于銀行從業(yè)人員操作風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，風(fēng)險(xiǎn)管理方法比較落后，管理經(jīng)驗(yàn)不足，近幾年由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的大案要案也頻頻發(fā)生，給我國(guó)造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，既影響了銀行的社會(huì)形象，也影響了正常的社會(huì)秩序。因此，如何正確認(rèn)識(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)，借鑒國(guó)際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，吸取管理失敗的教訓(xùn)，提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平，研究出適合中國(guó)銀行業(yè)自身發(fā)展的操作

3、風(fēng)險(xiǎn)管理模式，建立科學(xué)有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高商業(yè)銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力已經(jīng)成為我國(guó)銀行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。本文在對(duì)相關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)理論認(rèn)真研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際，從操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的角度嘗試尋找適合加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和方法，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理，控制金融風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)金融業(yè)的穩(wěn)健、有效經(jīng)營(yíng)。全文共分為五大部分。首先提出了選題的意義和對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)綜述進(jìn)行了介紹，其次闡述了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵

4、、特征、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的動(dòng)因，分析我國(guó)商業(yè)銀行加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性，并將操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了比較分析。接著闡述了國(guó)內(nèi)外操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管實(shí)踐并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了評(píng)述，詳細(xì)論述了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求、巴塞爾委員會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的發(fā)展、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的十條原則、操作風(fēng)險(xiǎn)與巴塞爾新資本協(xié)議三大支柱之間的關(guān)系、巴塞爾新資本協(xié)議的操作風(fēng)險(xiǎn)度量要求及適用性的評(píng)論分析以及對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的啟示。然后結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的

5、現(xiàn)狀情況，分析當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀的一些特點(diǎn)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問(wèn)題。最后重點(diǎn)是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程和工具的設(shè)計(jì)進(jìn)行充分論述，通過(guò)綜合應(yīng)用這些管理工具和管理方法，實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程，對(duì)適合我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理流程和方法進(jìn)行了嘗試性的探索分析，以使商業(yè)銀行將能監(jiān)控其操作風(fēng)險(xiǎn)管理的敏感性和有效性，為高層提供操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面的信息和作出相應(yīng)的決策，同時(shí)為商業(yè)銀行提供了評(píng)估業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)和剩