基于異質(zhì)保單組的壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)研究.pdf

1、產(chǎn)品定價(jià)是保險(xiǎn)公司管理與控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。對(duì)于壽險(xiǎn)產(chǎn)品，目前的定價(jià)方法沒有很好地度量風(fēng)險(xiǎn)，從而可能導(dǎo)致投保上的逆選擇并使得保險(xiǎn)公司的經(jīng)營面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。本文基于風(fēng)險(xiǎn)度量，對(duì)異質(zhì)保單組的定價(jià)進(jìn)行了研究。
　　本文考慮由投保年齡不同而帶來的風(fēng)險(xiǎn)不同的異質(zhì)保單組，研究年繳保費(fèi)的終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品。在引入隨機(jī)利率模型的基礎(chǔ)上導(dǎo)出了保險(xiǎn)人簽單損失量的分布性質(zhì)，進(jìn)而得到了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)。建立單、多約束條件的定價(jià)模型，使得在滿足既定的約束條件下，異質(zhì)保單

2、組的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)和達(dá)到最小，并分析了解的存在唯一性條件。本文給出了單約束模型的顯式解，也在多約束模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列數(shù)值分析，研究各種參數(shù)的變化對(duì)結(jié)果的影響，主要的研究指標(biāo)是最優(yōu)保費(fèi)和總風(fēng)險(xiǎn)變化率。此外，本文還分析、對(duì)比了被保險(xiǎn)人分別為男性和女性時(shí)的不同結(jié)果。
　　本文所用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)在數(shù)值分析中能很好地體現(xiàn)保單組因投保年齡和保單保額不同而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)差異，各類保單組的風(fēng)險(xiǎn)大小與投保年齡和保單保額呈正相關(guān);且本文提出的單、多約