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1、分類(lèi)號(hào):密級(jí):?jiǎn)挝淮a:10422學(xué)號(hào):沛艿加≥玀∥戶紊力番SHANDONGUNIVERSITY碩士學(xué)位論文ThesisforMasterDegree論文題目:珥夏坤違肉刪嘶即鞠謬作者姓名培養(yǎng)單位專(zhuān)業(yè)名稱指導(dǎo)教師合作導(dǎo)師沙l臺(tái)年了月≥J臼叫一_中文摘要英文摘要第一章111213目錄緒論背景介紹文獻(xiàn)回顧論文的結(jié)構(gòu)和主要結(jié)論第二章最優(yōu)交易策略模型21交易成本分析211交易成本的組成212交易成本分析213市場(chǎng)沖擊實(shí)證分析22最優(yōu)交易策略22
2、1最優(yōu)交易策略目標(biāo)函數(shù)222AC模型框架下的結(jié)果223r模型框架下的最優(yōu)交易策略模型23常見(jiàn)的算法交易策略第三章價(jià)量關(guān)系、價(jià)格預(yù)測(cè)以及日內(nèi)成交量分布預(yù)測(cè)31價(jià)量關(guān)系簡(jiǎn)單實(shí)證311三種相關(guān)系數(shù)介紹312A股市場(chǎng)的實(shí)證結(jié)果32基于Ordered—Probit模型的價(jià)差的預(yù)測(cè)321價(jià)差的描述性統(tǒng)計(jì)分析322基于Ordered—ProbitModel價(jià)差預(yù)測(cè)模型33日內(nèi)成交量分布的估計(jì)331向量處理法332成分分析法V一1l35999l6880
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