商業(yè)銀行搭建流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系的方法研究.pdf

1、本文主要研究商業(yè)銀行如何搭建一套有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行的內(nèi)生性產(chǎn)物，且各類風(fēng)險(xiǎn)最后都會(huì)演變?yōu)榱鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，銀行及其監(jiān)管部門都高度重視流動(dòng)性管理，流動(dòng)性管理是銀行必不可少的日常工作之一。但是，隨著金融創(chuàng)新的加速，銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)越來越大，各種金融危機(jī)不斷發(fā)生，近幾年“錢荒”事件頻頻爆發(fā)，銀行清楚地認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作仍舊有很多的提升空間。
　　商業(yè)銀行在提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平的過程中，所面臨最主要的難點(diǎn)就是如

2、何建立一套能夠支撐動(dòng)態(tài)管理的流動(dòng)性管理計(jì)量工具，將流動(dòng)性管理的視角盡量延伸，而不僅僅局限于日間或者短期頭寸的靜態(tài)管理，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性管理從短期到長(zhǎng)期、從靜態(tài)到動(dòng)態(tài)的轉(zhuǎn)變。為解決這一難題，本文圍繞流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)、靜態(tài)現(xiàn)金流缺口、流動(dòng)性行為模型、新增業(yè)務(wù)量假設(shè)四個(gè)核心內(nèi)容，收集整理當(dāng)下最新的監(jiān)管要求和同業(yè)領(lǐng)先實(shí)踐。并采用多種方法對(duì)影響流動(dòng)性最為顯著的三種常見行為（活期存款沉淀、定期存款提前支取、按揭貸款提前償）進(jìn)行行為模型構(gòu)建，行為模型所使用的