農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險研究.pdf

1、近年來，我國農(nóng)村商業(yè)銀行逐漸成為促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的中堅力量，承擔(dān)著服務(wù)“三農(nóng)”的重任。然而農(nóng)村商業(yè)銀行是從農(nóng)村信用社改制而來的，從第一家農(nóng)村商業(yè)銀行成立到現(xiàn)在也不過十幾年的時間，是一個新興的金融機構(gòu)，其制度體系并不完善，并不像商業(yè)大行具備完備的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。而其在流動性評價方面一直沿用傳統(tǒng)的商業(yè)大行的評價指標，沒有考慮自身資本金少、信用認可度低以及資金來源渠道窄等劣勢。而且農(nóng)村商業(yè)銀行因聯(lián)社特點，地域經(jīng)濟特點顯著，彼此之間有著深層次的合

2、作，一旦某一銀行流動性發(fā)生問題，很可能會引發(fā)系統(tǒng)連鎖反應(yīng)。因此，對農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險進行度量，更加精準的配備風(fēng)險準備金，有利于金融資源的合理配置，實現(xiàn)對資本及風(fēng)險的及時有效的調(diào)整，為農(nóng)村商業(yè)銀行的管理者進行經(jīng)營和資源利用的決策提供可靠依據(jù)，實現(xiàn)對農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險的科學(xué)、系統(tǒng)的管理。這對農(nóng)村商業(yè)銀行的健康穩(wěn)步發(fā)展，更好的服務(wù)“三農(nóng)”，營造和諧、良好的農(nóng)村金融環(huán)境，都具有重大的現(xiàn)實意義。
　　本文從研究背景和現(xiàn)實意義

3、出發(fā)，對商業(yè)銀行流動性及其風(fēng)險的研究進行述評，在充分了解國內(nèi)外關(guān)于這一領(lǐng)域的研究成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國農(nóng)村商業(yè)銀行流動性的特點，以存款波動率為研究指標來衡量農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性水平。首先根據(jù)存款的期限及性質(zhì)將存款分類，在以存款波動為研究對象時，通常是以總存款為研究對象，沒有考慮存款結(jié)構(gòu)，只是將存款余額進行簡單的加和處理，本文將存款分類，充分考慮每一類型的存款對流動性的影響;其次，鑒于流動性風(fēng)險事件通常是低頻高危事件，所以運用適合于描述

4、尾部分布的極值理論POT模型來建立各類存款尾部波動率度量模型，即農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險分類度量模型;然后，考慮到各類存款波動率之間存在一定的相關(guān)性，所以本文運用Copula函數(shù)來描述各類存款波動率之間的相關(guān)關(guān)系，同時結(jié)合POT模型構(gòu)建Copula-POT存款波動率整合度量模型，來度量農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險;最后，將上述兩種模型的度量結(jié)果進行比較，表明只采用POT模型會高估存款波動率，運用Copula-POT整合度量模型可以節(jié)省流