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文檔簡介
1、經(jīng)過中國2005和2010年的兩次匯改，匯率市場化進(jìn)程不斷加快，人民幣匯率問題已成為影響中國與多個貿(mào)易伙伴國間經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系的關(guān)鍵問題，甚至影響到世界經(jīng)濟(jì)形勢。所以，怎樣對匯率走勢進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測成為關(guān)注焦點(diǎn)。
隨著研究的深入，學(xué)者們發(fā)現(xiàn)匯率行為并非單純的線性時間序列數(shù)據(jù)，而表現(xiàn)出一定的復(fù)雜非線性特征。傳統(tǒng)的理論模型和線性模型逐漸失去效用，促使學(xué)者們將研究方向轉(zhuǎn)向了非線性模型。但是匯率走勢仍然存在線性特征，也就是說匯率走勢是線性與非
2、線性并存的時間序列。于是，組合模型成為學(xué)者考慮的下一問題。
在這個基本思想的引導(dǎo)下，本文也嘗試將匯率時間序列用包含線性和非線性特征的組合模型來擬合預(yù)測。經(jīng)過深入分析各類線性模型和非線性模型的特征及優(yōu)勢，最終考慮建立基于ARIMA和GPR的組合模型的人民幣匯率預(yù)測模型。這樣既能發(fā)揮ARIMA在線性空間的優(yōu)勢，又能體現(xiàn)高斯回歸在非線性空間的優(yōu)勢。首先用ARIMA模型預(yù)測序列的線性部分，然后用GPR模型預(yù)測非線性殘差，最終合成為整個
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