期貨高頻交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的研究與改進(jìn).pdf

1、隨著國內(nèi)期貨交易的發(fā)展,程序化交易,就是指利用計(jì)算機(jī)軟件程序制定交易策略并實(shí)行自動(dòng)下單的交易行為,已經(jīng)越來越多的運(yùn)用到實(shí)際的交易當(dāng)中。其中高頻交易,就是在計(jì)算機(jī)的幫助下,對(duì)變化的市場迅速做出反應(yīng),可以具備巨大的盈利能力。但是現(xiàn)有的期貨程序化交易系統(tǒng)大多側(cè)重于策略的生成和測試,多用于量化交易,少有專門的高頻自動(dòng)化交易系統(tǒng)。本文主要討論的就是適合期貨高頻自動(dòng)化交易軟件的改進(jìn)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方法。
　　論文首先分析了原有的期貨交易系統(tǒng)對(duì)于高頻

2、交易在功能和結(jié)構(gòu)上的不足,然后給出一個(gè)適合高頻交易系統(tǒng)軟件的總體結(jié)構(gòu)。分別詳細(xì)給出了行情接收,策略處理和日志處理的改進(jìn)方式、設(shè)計(jì)方案和實(shí)現(xiàn)方法。在行情接收方面,通過理論分析和實(shí)盤測試,在目前高頻交易品種有限的情況下,多線程行情接收方式比單線程行情接收更加適合高頻交易系統(tǒng)。在策略處理方面,運(yùn)用線程池和優(yōu)先級(jí)隊(duì)列,設(shè)計(jì)了優(yōu)先級(jí)任務(wù)處理方法。經(jīng)過模擬測試,這樣的設(shè)計(jì)既不會(huì)造成線程數(shù)無限膨脹,也可以及時(shí)處理強(qiáng)優(yōu)先級(jí)任務(wù)。在日志處理的方法上,采用