從實戰(zhàn)案例談期貨交易系統(tǒng)

1、在期貨實戰(zhàn)交易中每次下單量大小的控制是有很大學(xué)問的，兩個交易者，即使是他們的買賣方向、進場點出場點位都完全相同，僅僅因為買賣的數(shù)量不同最終的交易結(jié)果就會有天壤之別，可能一個是盈利的而另一個卻是虧損的。對于在交易中連續(xù)出現(xiàn)虧損時是應(yīng)該加大單量還是應(yīng)該減小單量仁者見仁，智者見智。美國著名期貨投資大師“斯波朗迪”認為在連續(xù)虧損后應(yīng)該減小單量。而另一位著名期貨投資大師約翰.墨菲卻認為交易者在連續(xù)出現(xiàn)虧損時應(yīng)逐步加大單量。交易者在連續(xù)出現(xiàn)虧損時應(yīng)

2、逐步加大單量。我更傾向于后者，從下面這個由我自己操作的11月小麥的交易過程，可以深切得體會到單量大小的變化對最終交易結(jié)果的巨大影響。交易品種：鄭州商品交易所11月硬麥合約（wt0311）交易時間：2003年8月案例介紹案例介紹：這筆11月硬麥的交易是我來到深圳后指導(dǎo)的第一個客戶，這個客戶是我的一個網(wǎng)友可以說是素昧平生。當(dāng)我向他建議應(yīng)該到期貨市場上尋找一下投資機會時，他說上海已經(jīng)有一個經(jīng)紀(jì)人和他聯(lián)系了，而且這個經(jīng)紀(jì)人業(yè)績非常驕人，曾經(jīng)在二

3、年多的時間里將一個不足五萬元的帳戶做到將近五百萬元。他說：“你有什么優(yōu)勢呢？”我答道：“我沒有多么驕人的業(yè)績，我唯一擁有的是我對期貨交易的一種直達本源的清醒認識?！比缓笪医o了他一本我的個人文集。在他看完之后要我給他投資建議，并承諾一定會按照我的意見來操作。就這樣我踏上了職業(yè)期貨代理人的生涯。在綜觀了當(dāng)時國內(nèi)所有期貨品種之后，我將目光集中到了鄭州商高沖到了1495點，最多時獲利50點以上。然而這卻只是曇花一現(xiàn)，價格漲得快跌得更快，8月20

4、日價格又跌回了盤整區(qū)，更要命的是在圖表上不但形成了盤整區(qū)向上假突破的多頭陷井，而且K線組合上出現(xiàn)了“黃昏之星”。當(dāng)我再次要止損翻空并還要繼續(xù)加大單量時，客戶有些猶豫了，他不無擔(dān)心地問：“這次有把握嗎？連著三次我們都錯了。會不會是一開始我們就分析錯了，現(xiàn)在根本不到出行情的時候呀？”我深知在這種情況下客戶的心理壓力。力陳繼續(xù)跟隨市場信號交易并加大交易量的必要性：價格突破盤整區(qū)就意味著買賣力量平衡已經(jīng)被打破了價格突破盤整區(qū)就意味著買賣力量平衡

5、已經(jīng)被打破了，繼續(xù)盤整下去的可能性是極小的，前三次的交易我們是嚴格按照市場給出的交易信號操作的，并且風(fēng)險控制非常嚴格，三次虧損并不傷原氣，這三次試探性的交易就是為了捕捉到真正的行情方向。如果此時放棄，那么前三次的損失就沒有任何意義了。而且只有繼續(xù)加大單量才能做到看對賺錢的單量比做錯虧錢的單量大，從而保證最終交易結(jié)果是盈利的。他沉默片刻后說：“繼然聽你的就聽到底。疑人不用，用人不疑。”我們在1433點第三次平倉止損賣出200手，虧損220