連漲連跌收益率的Bayes統(tǒng)計(jì)分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、連漲和連跌收益率作為股市研究中的一個(gè)重要指標(biāo),在分析股市的政策效應(yīng)及股市的變化時(shí)具有重要的意義。
　　本文主要運(yùn)用變點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析理論對上證指數(shù)連漲、連跌收益率進(jìn)行 Bayes實(shí)證分析。
　　第一章介紹一些研究連漲和連跌收益率的成果和方法,同時(shí)簡述了變點(diǎn)問題的一些研究方法,以及重點(diǎn)說明了Bayes方法的思想和成果,最后說明了本文的主要內(nèi)容。
　　第二章具體介紹Bayes方法對Γ分布參數(shù)的變點(diǎn)計(jì)算和連漲、連跌收益率的求法。<

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