面向P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的個(gè)人信用評(píng)價(jià)方法研究.pdf

1、P2P借貸是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融交叉形成的一種新型借貸模式，它提供了更加方便、快捷的貸款平臺(tái)，也為個(gè)人和小微企業(yè)主等群體帶來(lái)了新的融資渠道。近年來(lái)，我國(guó)的P2P行業(yè)迅速發(fā)展，但出現(xiàn)倒閉、跑路等現(xiàn)象的問(wèn)題平臺(tái)也日益增多，P2P借貸平臺(tái)面臨嚴(yán)重的違約風(fēng)險(xiǎn)和壞賬損失。信用評(píng)價(jià)是管理借款違約風(fēng)險(xiǎn)和輔助借貸決策的重要依據(jù)，然而較傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)而言，P2P平臺(tái)所收集的用戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有限，數(shù)據(jù)類型更為復(fù)雜，其中還涉及難以量化的非結(jié)構(gòu)化文本信息，這給P2P信用

2、評(píng)價(jià)方法帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。因此，論文針對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸模式特點(diǎn)，研究面向P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的個(gè)人信用評(píng)價(jià)方法，具有重要的理論和實(shí)踐意義。
　　論文首先介紹了P2P借貸及個(gè)人信用評(píng)價(jià)的相關(guān)研究現(xiàn)狀，并對(duì)P2P借貸模式的特點(diǎn)和P2P信用評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題進(jìn)行了深入分析。其次，針對(duì)P2P平臺(tái)收集的非結(jié)構(gòu)化文本信息，采用文本分析方法和LDA模型抽取有效的信用特征，通過(guò)實(shí)證分析和建模研究驗(yàn)證文本特征與借款違約之間的影響關(guān)系。再次，本文結(jié)合組合模型架構(gòu)，設(shè)計(jì)

3、了兩階段組合的信用特征選擇方法，對(duì)P2P平臺(tái)中的數(shù)據(jù)特征進(jìn)行多準(zhǔn)則篩選，并在此基礎(chǔ)上，采用隨機(jī)森林方法構(gòu)建了P2P借貸的信用評(píng)價(jià)組合模型。最后，結(jié)合我國(guó)的P2P借貸平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究，對(duì)本文提出的信用特征和P2P信用評(píng)價(jià)方法進(jìn)行驗(yàn)證。
　　研究結(jié)果表明，從非結(jié)構(gòu)化文本中抽取的特征有效提高了借款的違約識(shí)別率和分類準(zhǔn)確率，可以作為P2P信用的評(píng)價(jià)依據(jù)。本文提出的信用特征組合選擇方法和基于隨機(jī)森林的信用評(píng)價(jià)模型取得了良好的實(shí)踐效果，對(duì)