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文檔簡介
1、利率衍生品是金融市場深化的必然產(chǎn)物,隨著利率衍生品市場的快速發(fā)展,對于利率衍生品的定價(jià)研究具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。只有保證利率衍生品定價(jià)在理性的價(jià)格波動范圍內(nèi),利率衍生品市場才能保證健康持續(xù)的發(fā)展,并發(fā)揮其作為金融衍生品應(yīng)具備的功能。本文主要采用 Black-Derman-Toy模型(簡稱BDT模型)對我國的利率衍生品進(jìn)行定價(jià)研究。BDT模型是以即期利率為唯一變量的單因子套利定價(jià)模型,該模型能夠與利率期限結(jié)構(gòu)完全匹配,從而保證與各期債券
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