幾乎隨機(jī)占優(yōu)下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)比較是保險(xiǎn)與精算中重要的內(nèi)容之一，隨機(jī)占優(yōu)的提出為最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的選擇提供了一個(gè)簡(jiǎn)單的工具，它被廣泛的應(yīng)用到?jīng)Q策分析，投資組合、再保險(xiǎn)等領(lǐng)域上。幾乎隨機(jī)占優(yōu)是在隨機(jī)占優(yōu)的基礎(chǔ)上改進(jìn)而來的，使隨機(jī)占優(yōu)理論更加合理化。因此對(duì)幾乎隨機(jī)占優(yōu)理論的研究，不僅可以完善隨機(jī)占優(yōu)理論，而且可以對(duì)現(xiàn)實(shí)問題做出更合理的決策，從而帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。本文主要針對(duì)具有多類不同風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司，對(duì)比例再保險(xiǎn)和停止損失再保險(xiǎn)，在隨機(jī)占優(yōu)和幾乎隨機(jī)占優(yōu)的約

2、束準(zhǔn)則下探討最優(yōu)再保險(xiǎn)的策略問題。
　　本研究主要內(nèi)容包括：⑴通過研究隨機(jī)占優(yōu)理論和幾乎隨機(jī)占優(yōu)理論，首先給出隨機(jī)占優(yōu)約束下的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題，當(dāng)隨機(jī)損失是服從離散分布的隨機(jī)變量時(shí)，得到該問題最優(yōu)解的存在性定理，并在此基礎(chǔ)上建立數(shù)學(xué)模型和給出數(shù)值算法，分析該模型的優(yōu)缺點(diǎn)。⑵幾乎隨機(jī)占優(yōu)理論可以看作是隨機(jī)占優(yōu)理論條件的放松，比隨機(jī)占優(yōu)理論更加符合現(xiàn)實(shí)情況。在幾乎隨機(jī)占優(yōu)約束下，原最優(yōu)再保險(xiǎn)問題同樣也是一個(gè)線性規(guī)劃問題，同樣也能得到該問