基于支持向量機(jī)的農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)研究.pdf

1、從2004年到2015年，中央已經(jīng)連續(xù)12年發(fā)布關(guān)于“農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民”的一號(hào)文件，可見(jiàn)“三農(nóng)”問(wèn)題是中國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)中亟需解決的重要問(wèn)題。隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善、城鎮(zhèn)化建設(shè)日漸加快、農(nóng)村金融改革不斷深化、以及在支農(nóng)惠農(nóng)政策的大力推動(dòng)下，農(nóng)村金融體系建設(shè)已經(jīng)成為建設(shè)新農(nóng)村和促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的核心。2015年“中央一號(hào)文件”再次強(qiáng)調(diào)了推進(jìn)農(nóng)村金融體制改革，確保涉農(nóng)貸款比例不降低。而農(nóng)戶是農(nóng)村金融客戶中數(shù)量最多、

2、分布最廣泛的一個(gè)群體，農(nóng)戶的金融行為對(duì)整個(gè)農(nóng)村金融的研究具有重要意義。但是，由于農(nóng)戶天然具有的生存脆弱性、流動(dòng)性較大、居住較分散、缺乏有效抵押擔(dān)保物、信用意識(shí)相對(duì)薄弱等特點(diǎn)，使得金融機(jī)構(gòu)向農(nóng)戶提供信貸支持時(shí)面臨比較嚴(yán)重的信息不對(duì)稱問(wèn)題，直接導(dǎo)致很多金融機(jī)構(gòu)都不愿意將資金投放于農(nóng)戶，尤其是貧困農(nóng)戶根本無(wú)法獲得正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的信貸支持。新形勢(shì)下農(nóng)戶自身特點(diǎn)及信用格局也發(fā)生了變化，給農(nóng)村金融發(fā)展帶來(lái)了深刻的影響。
　　另一方面，國(guó)務(wù)院20

3、14年6月發(fā)行的社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014—2020年）指出加強(qiáng)金融信用信息系統(tǒng)建設(shè)，完善信用信息的記錄、整合，才能規(guī)范金融市場(chǎng)秩序。目前，我國(guó)農(nóng)戶信貸市場(chǎng)中正規(guī)金融機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)戶提供信貸支持時(shí)面臨的信息不對(duì)稱問(wèn)題嚴(yán)重影響著農(nóng)村金融的穩(wěn)定發(fā)展。只有構(gòu)建一個(gè)客觀合理的農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)體系，客觀評(píng)價(jià)農(nóng)戶信用水平，才能有效緩解正規(guī)金融機(jī)構(gòu)由于獲得的農(nóng)戶信用信息不全面所導(dǎo)致的一系列問(wèn)題；才能切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)戶誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念、促進(jìn)我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的健康

4、發(fā)展，為中國(guó)社會(huì)信用體系的建設(shè)添磚加瓦。
　　農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)研究主要包括:構(gòu)建農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、建立農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)模型、依據(jù)前兩部分研究結(jié)論提出完善農(nóng)戶信用體系的相關(guān)建議。建立農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是指依據(jù)農(nóng)戶自身的發(fā)展特點(diǎn)和借貸行為來(lái)選擇包括家庭特征、還款能力、還款意愿、穩(wěn)定性、宏觀環(huán)境、保障情況等影響農(nóng)戶信用水平的因素，從而形成一個(gè)完善的指標(biāo)體系可用于農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建；農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)模型是以農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為依據(jù)構(gòu)建的評(píng)

5、價(jià)模型，通過(guò)評(píng)價(jià)模型可以得到客觀全面的農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)結(jié)果輸出；完善農(nóng)戶信用體系建設(shè)是在農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上根據(jù)結(jié)果出現(xiàn)的區(qū)域性差異、中西部地區(qū)農(nóng)戶信用信息不全面等，以如何有效提高評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性、如何從根本上提高農(nóng)戶信用水平，提出相關(guān)建議。
　　本論文采用理論模型與應(yīng)用研究相結(jié)合的方法展開(kāi)，全文以“客觀全面評(píng)價(jià)農(nóng)戶信用水平，規(guī)范涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)審貸流程，完善農(nóng)戶信用體系建設(shè)”為主線，對(duì)農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)問(wèn)題進(jìn)行了研究。論文的主要工作以及創(chuàng)新之

6、處包括以下幾個(gè)方面：
　?。?）分析了農(nóng)戶信貸市場(chǎng)中由于農(nóng)戶信用信息獲取困難所產(chǎn)生的信息不對(duì)稱現(xiàn)象，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度解釋了農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)的意義；對(duì)農(nóng)戶借貸行為、農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇、信用評(píng)價(jià)方法等相關(guān)理論進(jìn)行了梳理，勾勒了進(jìn)行農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)的整體思路和步驟。借鑒“三維信用理論”和“價(jià)值鏈風(fēng)險(xiǎn)理論”，并結(jié)合中國(guó)家庭金融調(diào)查數(shù)據(jù)（CHFS），在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上加入了可以反應(yīng)農(nóng)戶日常生活中合規(guī)度、成長(zhǎng)及創(chuàng)新能力的指標(biāo)；基于社會(huì)主義核心價(jià)值觀的內(nèi)

7、涵，加入了幸福感和婚姻狀況等可以反映家庭和諧程度的指標(biāo)；相比以往的文獻(xiàn)，考慮到農(nóng)戶信用的外部特征較為明顯，再加上發(fā)展過(guò)程中農(nóng)村人口的高度流動(dòng)和信用格局的轉(zhuǎn)變，因此把穩(wěn)定性從宏觀環(huán)境指標(biāo)層剝離出來(lái)，成為一個(gè)準(zhǔn)則，用每年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時(shí)間、在本地居住時(shí)間、土地?cái)?shù)量是否變更、本年收入與上年收入比較、收入增長(zhǎng)與物價(jià)增長(zhǎng)比較等指標(biāo)來(lái)反映農(nóng)戶的穩(wěn)定性。初步選擇構(gòu)建了包括70個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，彌補(bǔ)了正規(guī)金融機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)中指標(biāo)設(shè)計(jì)的短板。

8、r>　?。?）將可以判別非線性及非函數(shù)相關(guān)關(guān)系的最大信息系數(shù)和最大相關(guān)分析方法引入指標(biāo)篩選中，代替現(xiàn)有研究中常用的皮爾遜相關(guān)、偏相關(guān)系數(shù)等方法，對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)之間的相關(guān)程度進(jìn)行了全面考查，通過(guò)相關(guān)分析刪除存在冗余信息并且判別效果不好的指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)體系進(jìn)行過(guò)濾，盡可能避免了指標(biāo)反映重復(fù)信息的問(wèn)題。之后，基于信用評(píng)價(jià)模型—支持向量機(jī)的最大間隔原理，運(yùn)用專門(mén)適用于支持向量機(jī)的變量選擇方法—間隔影響分析法對(duì)指標(biāo)體系進(jìn)行了第二次篩選，保證了評(píng)價(jià)模型的

9、泛化能力。在保證分類效果的前提下，篩選出了影響農(nóng)戶信用水平的關(guān)鍵指標(biāo)，用較少的指標(biāo)反映了大部分的評(píng)價(jià)信息。彌補(bǔ)了現(xiàn)有信用評(píng)價(jià)研究中在指標(biāo)篩選方面不與評(píng)價(jià)模型相結(jié)合的不足。
　?。?）中國(guó)農(nóng)戶借貸行為及信用特點(diǎn)存在地區(qū)差異性是國(guó)內(nèi)學(xué)者普遍認(rèn)可的，但鮮有學(xué)者分區(qū)域進(jìn)行過(guò)深入的對(duì)比分析。本文采用中國(guó)家庭金融調(diào)查（CHFS）數(shù)據(jù)對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)的農(nóng)戶進(jìn)行分析，分東、中、西部地區(qū)分別構(gòu)建了包含33、31、32個(gè)指標(biāo)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。并結(jié)合三個(gè)地區(qū)

10、指標(biāo)體系的特點(diǎn)進(jìn)行了農(nóng)戶信用區(qū)域性差異分析，得到了造成農(nóng)戶信用地區(qū)差異的幾個(gè)主要原因：經(jīng)濟(jì)水平不同、發(fā)展政策不同、社會(huì)保障制度的差異、教育投資的區(qū)域不平衡、思想觀念的差異等。同時(shí)，對(duì)構(gòu)建的農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與農(nóng)戶信貸特點(diǎn)、正規(guī)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的指標(biāo)體系以及金融界普遍認(rèn)可的5C準(zhǔn)則進(jìn)行了對(duì)比分析，證實(shí)本文構(gòu)建的農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系體現(xiàn)了中國(guó)農(nóng)戶的信用特點(diǎn)，可以補(bǔ)充正規(guī)金融機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)體系中存在的短板，同時(shí)也基本符合5C評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
　?。?

11、）在構(gòu)建評(píng)價(jià)模型中，將數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域中對(duì)于少量數(shù)據(jù)具有較好分類性能的支持向量機(jī)方法引入農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)研究中。分別從違約判別、違約概率輸出、違約損失率預(yù)測(cè)這三個(gè)維度對(duì)三個(gè)地區(qū)的農(nóng)戶分別構(gòu)建了評(píng)價(jià)模型，通過(guò)“三維一體”分析得到了全面的農(nóng)戶信用水平評(píng)價(jià)。其中，對(duì)違約判別和違約概率輸出的研究中考慮到“違約”、“不違約”兩類樣本的錯(cuò)判代價(jià)不同，選擇了代價(jià)敏感的支持向量分類模型，該模型可以有效降低兩類錯(cuò)判概率，同時(shí)也提高了模型的整體正確率。通過(guò)對(duì)農(nóng)戶信

12、用進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)，可以給金融機(jī)構(gòu)審核農(nóng)戶貸款提供一個(gè)相對(duì)客觀的依據(jù)，從而有效降低涉農(nóng)貸款的不良貸款率、提高金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
　?。?）通過(guò)農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建，針對(duì)完善農(nóng)戶信用評(píng)價(jià)體系提出了：根據(jù)農(nóng)戶信用特點(diǎn)完善指標(biāo)選擇、結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)分地區(qū)構(gòu)建指標(biāo)體系、三維一體客觀評(píng)價(jià)農(nóng)戶信用水平、健全農(nóng)戶信用信息共享傳遞機(jī)制、打造農(nóng)村信用文化環(huán)境及獎(jiǎng)懲制度等建議。
　　以上研究成果，不僅在豐富中國(guó)農(nóng)戶信