基于支持向量機的組合預(yù)測模型及其個人信用評價方法.pdf

1、近年來,隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人民消費觀念的迅速改變,各種涉及個人信用消費的規(guī)模和數(shù)量在不斷迅速擴大。在個人消費信貸不斷升溫的情況下,各大商業(yè)銀行紛紛把發(fā)展此類信貸作為各自未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。但是目前這些銀行和征信機構(gòu)對個人信用管理不規(guī)范、評價方式不合理以及相關(guān)制度不完善。在辦理業(yè)務(wù)過程中仍然是利用傳統(tǒng)經(jīng)驗來評價個人信用消費信貸申請者的個人信用狀況和按時還款能力。目前學術(shù)界內(nèi)雖將傳統(tǒng)的統(tǒng)計分析方法和機器學習方法應(yīng)用在個人信

2、用評價問題上,但是不能在精確性和穩(wěn)定性上找到一個較好的平衡點。
　　基于以上的考慮,本文在參考近幾年國內(nèi)外有關(guān)個人信用評價研究成果的基礎(chǔ)上,利用最近廣泛使用的支持向量機構(gòu)建適合國內(nèi)的個人信用評價模型,并利用某商業(yè)銀行的個人信用貸款樣本數(shù)據(jù)檢驗?zāi)Ｐ?。本文首先在參考國?nèi)外相關(guān)文獻的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了一套適合我國基本國情的個人信用評價指標體系。其次構(gòu)建了組合核函數(shù)支持向量機模型,避免了單一核函數(shù)模型獨有的缺點;為了避免不同種類誤分類代價的差