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文檔簡介
1、本文考慮一個帶投資的風險模型:允許保險公司在資本市場上進行投資。資本市場存在無風險投資(如債券)和風險投資(如股票),假定無風險投資的利率為常數(shù)r,風險投資由幾何布朗運動描述,選擇適當?shù)耐顿Y策略可以使破產概率達到最小,為此,得到一個積分-微分方程(Bellman方程),首先,證明了方程的解的存在性,然后,根據(jù)方程可以得到一個最優(yōu)投資策略,最后,給出了索賠額為重尾分布時投資額函數(shù) A 及破產概率Ψ的一些結論:當索賠額分布F的尾分布以指數(shù)ρ
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