資本監(jiān)管新規(guī)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行安全性和盈利性影響分析——基于61家商業(yè)銀行2007-2016年數(shù)據(jù)研究.pdf

1、金融創(chuàng)新和金融改革成為金融體系發(fā)展的熱題，加之2008年金融危機(jī)給世界經(jīng)濟(jì)體系造成了無(wú)法彌補(bǔ)的破壞，銀行業(yè)單憑資本充足率進(jìn)行資本監(jiān)管的弊端不斷顯現(xiàn)，盡管危機(jī)之前歐美各國(guó)的銀行體系資本充足率均達(dá)標(biāo)，但是依然沒(méi)有避免金融危機(jī)帶來(lái)的破壞性影響，這正是由于許多銀行通過(guò)大幅提高表外杠桿率實(shí)現(xiàn)銀行盈利，單一的資本充足率指標(biāo)不能全面的反映商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)水平。因此，2010年9月《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》提出了衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的新指標(biāo)——杠桿率指標(biāo)，同時(shí)協(xié)議

2、還設(shè)定了3％的杠桿率指標(biāo)監(jiān)管最低限，明確了商業(yè)銀行的指標(biāo)達(dá)標(biāo)期限為2018年底，該協(xié)議的出臺(tái)使得杠桿率監(jiān)管成了全球銀行業(yè)監(jiān)管所遵循的新標(biāo)桿。2011年6月我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定了4％的杠桿率監(jiān)管硬標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)規(guī)定主要商業(yè)銀行的杠桿率指標(biāo)達(dá)標(biāo)時(shí)間為2016年底?！掇k法》出臺(tái)后杠桿率指標(biāo)同資本充足率指標(biāo)一齊作用于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于之后商業(yè)銀行開(kāi)展表外業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新、約束資本監(jiān)管套利等起到了重要作用。
　　本文選

3、取我國(guó)61家商業(yè)銀行從2007年到2016年相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，將61家商業(yè)銀行劃分為四類(lèi)即國(guó)有行、股份制、城商行和農(nóng)商行，從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、銀行自身特質(zhì)以及監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管三個(gè)角度出發(fā)進(jìn)行實(shí)證研究，分析資本監(jiān)管新規(guī)對(duì)各類(lèi)商業(yè)銀行安全性指標(biāo)及盈利性指標(biāo)的影響情況并得出相應(yīng)結(jié)論，認(rèn)為資本監(jiān)管新規(guī)有利于防控商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，然而從商業(yè)銀行盈利性角度來(lái)看，短期可能會(huì)產(chǎn)生消極影響，長(zhǎng)期來(lái)看則對(duì)商業(yè)銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有重要意義。文章綜合分析了杠桿率指標(biāo)加入后