新資本監(jiān)管框架下我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型研究——基于我國(guó)150家商業(yè)銀行非平衡面板數(shù)據(jù).pdf

1、巴塞爾銀行業(yè)監(jiān)管委員會(huì)于2010年11月通過(guò)了加強(qiáng)銀行業(yè)資本要求和流動(dòng)性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的改革法案—“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”。之后，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)推出中國(guó)版“巴塞爾Ⅲ”—《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》并于2013年1月1日起實(shí)施，未來(lái)一段時(shí)期中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的新框架由此形成。面對(duì)更加嚴(yán)格的中國(guó)版“巴塞爾Ⅲ”資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)商業(yè)銀行正面臨更強(qiáng)的資本監(jiān)管約束。
　　本文首先分析了資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行盈利模式的影響機(jī)理，其次對(duì)巴塞爾協(xié)議Ⅲ新資本監(jiān)管框架及中

2、國(guó)版“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”在銀行資本監(jiān)管方面的要求進(jìn)行了解讀。為了弄清楚資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行盈利模式的影響以及商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的路徑，本文從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了研究:通過(guò)跨國(guó)比較分析尋找不同發(fā)展水平國(guó)家商業(yè)銀行受到影響的表現(xiàn)差異情況及轉(zhuǎn)型路徑差異，本文分別對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家和地區(qū)商業(yè)銀行的資本監(jiān)管、商業(yè)銀行盈利模式與商業(yè)銀行績(jī)效之間的變化關(guān)系進(jìn)行了分析。對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式的現(xiàn)狀進(jìn)行了概述并指出在新的資本監(jiān)管模式下可能受到的沖擊。本文以1

3、50家我國(guó)三類商業(yè)銀行（主要商業(yè)銀行、城商行與農(nóng)合行、外資法人商業(yè)銀行）非平衡面板數(shù)據(jù)為依據(jù)，實(shí)證分析了資本監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式的影響、盈利模式轉(zhuǎn)變對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效的影響。研究發(fā)現(xiàn):國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行盈利模式以利差業(yè)務(wù)為主，與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體商業(yè)銀行盈利模式相比，我國(guó)商業(yè)銀行非利息收入業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入比重總體偏低;資本監(jiān)管的強(qiáng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型具有促進(jìn)作用，資本補(bǔ)充壓力大的商業(yè)銀行更加明顯;凈費(fèi)用和傭金收入占營(yíng)業(yè)收入比重的提升有利于提高

4、商業(yè)銀行的績(jī)效水平;盈利模式的轉(zhuǎn)變有利于提高商業(yè)銀行的資本充足率;不同資產(chǎn)規(guī)模的商業(yè)銀行非利息收入占比差異比較大，資產(chǎn)規(guī)模比較大的商業(yè)銀行非利息收入占比較高。
　　最后提出新資本監(jiān)管框架下我國(guó)商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型建議:首先，商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)管理方面的建議:大型商業(yè)銀行應(yīng)向綜合化經(jīng)營(yíng)方向轉(zhuǎn)型，中小商業(yè)銀行要強(qiáng)化區(qū)分細(xì)分市場(chǎng)，做好專業(yè)化經(jīng)營(yíng);積極開(kāi)拓非利息收入業(yè)務(wù)，尤其是凈費(fèi)用和傭金收入業(yè)務(wù)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn);優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，促進(jìn)傳統(tǒng)利差業(yè)