銀行類股票的統(tǒng)計套利研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文在收集銀行類股票2012年7月2日至2013年7月31日五分鐘高頻交易數(shù)據(jù)的基礎上，結(jié)合融資融券交易數(shù)據(jù)對銀行股的統(tǒng)計套利情況進行了深入研究。首先通過研究期間的交易數(shù)據(jù)及融資融券數(shù)據(jù)探討了統(tǒng)計套利交易的可能性。然后計算銀行類股票間的相關系數(shù)，初步選定統(tǒng)計套利組合，建立協(xié)整模型。應用方差比法確定交易信號，對選定的套利組合進行交易分析。根據(jù)統(tǒng)計套利相關結(jié)果及融券交易情況，應用熵值法對各個統(tǒng)計套利組合進行綜合評價。最后根據(jù)評價結(jié)果，給予投

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