CD銀行柜面交易風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)與防范問(wèn)題研究.pdf

1、隨著全球金融的快速發(fā)展，商業(yè)銀行面臨著各種外界因素的不確定性和不斷變化，自主業(yè)務(wù)創(chuàng)新需求不斷增加、商業(yè)銀行柜面系統(tǒng)設(shè)計(jì)越來(lái)越復(fù)雜，同時(shí)對(duì)于柜員的柜面交易操作要求不斷提高，增加了柜面交易操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生率。研究發(fā)現(xiàn)由不完善的程序、人員及系統(tǒng)內(nèi)外部事件造成的柜面交易風(fēng)險(xiǎn)往往給商業(yè)銀行帶來(lái)較大損失。巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的三大風(fēng)險(xiǎn)，此后業(yè)界和學(xué)術(shù)界開始了對(duì)商業(yè)銀行柜面交易風(fēng)險(xiǎn)管理的研究。通常情況下來(lái)看，柜面交易風(fēng)險(xiǎn)是一種特

2、殊的操作風(fēng)險(xiǎn)，具有操作風(fēng)險(xiǎn)的所有性質(zhì)。隨著我國(guó)銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型，由于內(nèi)部管理機(jī)制不完善，柜面交易風(fēng)險(xiǎn)這種特殊的操作風(fēng)險(xiǎn)往往是我國(guó)銀行業(yè)最主要的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源之一。與國(guó)際先進(jìn)水平相比，我國(guó)由于操作風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的比例遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平。因此，研究柜面交易風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)警具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文立足商業(yè)銀行柜面交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別理論，結(jié)合CD銀行關(guān)于柜面交易風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況，對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行研究：
　　首先敘述本文研究背景和意義，通過(guò)

3、總結(jié)國(guó)內(nèi)外專家對(duì)于商業(yè)銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)管理研究成果以后，對(duì)當(dāng)前研究的不足進(jìn)行討論；此后，介紹本文研究所用到的相關(guān)理論和方法進(jìn)行介紹，奠定本文研究的理論基礎(chǔ)；通過(guò)結(jié)合CD銀行的基本情況和分析CD銀行現(xiàn)柜面交易風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，總結(jié)出現(xiàn)CD銀行柜面交易風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的不足之處，進(jìn)一步說(shuō)明本文研究的必要性和重要性，以及為本文后續(xù)研究指出方向；在后續(xù)的研究?jī)?nèi)容中，本文重點(diǎn)研究了CD銀行柜面交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、CD銀行柜面交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和CD銀行柜面交易風(fēng)險(xiǎn)防范

4、三大內(nèi)容。在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的研究中，本文關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別原則、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行分析，通過(guò)對(duì)CD銀行柜面交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研究，本文識(shí)別出CD商業(yè)銀行柜面交易存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中，使用模糊綜合評(píng)價(jià)法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，最終得到CD銀行柜面交易的主要風(fēng)險(xiǎn)；隨后，本文分別從業(yè)務(wù)制度優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)、創(chuàng)新預(yù)警模型預(yù)防措施三個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)的闡述。此外，本文還結(jié)合實(shí)際案例，對(duì)柜面交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的效果進(jìn)行說(shuō)明，證明了風(fēng)險(xiǎn)防范措施的有