商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風險預警模型建立.pdf

1、近年來全球化的金融危機向我們展示了美國次貸危機的巨大沖擊，同時也看到了銀行信貸風險對于整個金融界的影響力，尤其是目前我國快速發(fā)展的房地產(chǎn)業(yè)，其帶給商業(yè)銀行的隱性風險就像一顆隨時可能被引爆的炸彈。雖然我們已經(jīng)走出了金融危機最低谷的時期，但就在我國經(jīng)濟快速恢復的關鍵時期，我們更應抑制住投資過熱的勢頭，嚴格執(zhí)行銀行信貸標準，密切關注貸款企業(yè)的財務及非財務狀況，防止信貸風險積累。在此背景下，有必要對商業(yè)銀行信貸風險預警進行深入研究，從源頭上防止

2、風險的發(fā)生，做出正確的信貸決策，使商業(yè)銀行遭受的信貸損失降到最低。
　　 本文是在研究信貸風險相關理論的基礎上，從財務因素指標和非財務因素指標兩個角度，構(gòu)建符合我國房地產(chǎn)行業(yè)的信貸風險預警模型。首先，回顧了國內(nèi)外銀行信貸風險研究的歷程。其次，介紹了信貸風險理論知識及現(xiàn)有成熟的度量方法。再次，分析了商業(yè)銀行信貸風險的影響因素，并建立了針對房地產(chǎn)行業(yè)的信貸風險預警模型。最后，選取中國工商銀行的典型案例對所建立的模型進行檢驗，在一定程