基于客戶細(xì)分的大學(xué)生網(wǎng)貸項目信用風(fēng)險的識別與度量.pdf

1、P2P小額借貸模式近幾年來發(fā)展迅速，截至2016年11月底，我國正常運(yùn)營的P2P網(wǎng)貸平臺數(shù)量高達(dá)2534家，行業(yè)競爭愈演愈烈，行業(yè)市場也開始出現(xiàn)細(xì)分。在眾多的細(xì)分市場中，大學(xué)生P2P網(wǎng)貸發(fā)展迅猛，獨樹一幟。大學(xué)生相對于其他網(wǎng)貸借款人，有著身份易認(rèn)證、違約成本高、父母為其潛在擔(dān)保等優(yōu)勢，信用風(fēng)險相對較小。但是，由于網(wǎng)貸簡單便捷導(dǎo)致沖動消費、大學(xué)生沒有固定的經(jīng)濟(jì)來源、征信意識不強(qiáng)等原因，大學(xué)生網(wǎng)貸平臺上仍存在大量的逾期違約現(xiàn)象。
　　

2、本文主要是策劃與實施一個大學(xué)生網(wǎng)貸項目信用風(fēng)險識別與度量方案。本方案實施與驗證均是基于“速溶360”平臺項目信息。本方案實施主要包含4個步驟:首先，基于客戶細(xì)分理論，分別從新老客戶、借款者學(xué)歷兩個方面對大學(xué)生網(wǎng)貸項目進(jìn)行分類，利用兩步聚類法根據(jù)借款者學(xué)歷將人群分為了3類:高學(xué)歷人群、普通人群以及低學(xué)歷人群;其次，針對每個類群項目，利用特征選擇方法，進(jìn)行降維處理，提高了后續(xù)方法的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性;然后，利用XGBoost算法，對每個類群的網(wǎng)