我國上市銀行凈利差的影響因素研究及風(fēng)險(xiǎn)分析.pdf

1、凈利差是反映商業(yè)銀行盈利能力的重要效率指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)商業(yè)銀行存貸款定價(jià)能力的有效指標(biāo)。對(duì)商業(yè)銀行凈利差的研究可以分析并預(yù)測商業(yè)銀行的盈利水平，而對(duì)凈利差的風(fēng)險(xiǎn)分析可以評(píng)價(jià)金融體系的穩(wěn)健性。目前，利率市場化改革逐步深化使得金融行業(yè)的競爭愈加激烈，也導(dǎo)致商業(yè)銀行的凈利差波動(dòng)性越來越大，故對(duì)凈利差的研究具有理論和實(shí)際的雙重意義。
　　在對(duì)我國16家上市商業(yè)銀行凈利差進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，借鑒HoTSY， Saunders A(1981

2、)的交易商模型以及后來學(xué)者的擴(kuò)展模型構(gòu)建了反映我國上市商業(yè)銀行特點(diǎn)的凈利差影響因素模型。而后運(yùn)用我國16家上市銀行2011年第一季度至2014年第三季度的面板數(shù)據(jù)對(duì)凈利差進(jìn)行了實(shí)證分析，將凈利差映射到各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子上，同時(shí)得到了各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)凈利差的影響大小。結(jié)果表明:我國利率市場化取得的成就非常不錯(cuò)，但是還有很多可以改進(jìn)和完善之處。
　　而后，根據(jù)已建立的凈利差影響因素模型對(duì)凈利差進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析——在險(xiǎn)值分析和壓力測試等。通過設(shè)定不