反單調風險的相關問題研究.pdf

1、如何降低風險是金融保險領域經常需要考慮到的問題.這篇文章考慮了在一個風險隨機變量上添加條件使得這個風險隨機變量與原始頭寸的整體風險水平降低.從而我們定義了風險降低因子.本文主要采用了止損序作為風險度量來探討這個問題.
　　為了使得風險隨機變量的風險降低,我們首先想到為它添加一個發(fā)展趨勢相反的隨機變量以使得最終資產損失降到最低.為此我們引入反單調的概念.但是這樣一個與原隨機變量成反單調的風險具體是什么樣的,是任意一個成反單調的風險都

2、可以作為風險降低因子嗎,這就是我們主要探討的問題.文章分為三種情況來探討了風險降低因子應具備的條件.
　　在文章中我們引入了股票、期權、保險作為例子,使得文章更加生動易懂.
　　本文主要考慮運用反單調的概念以及止損序作為風險度量來降低風險,文章共分五章.
　　第一章引言.該部分簡單交代了文章的寫作意義以及寫作目的.
　　第二章預備知識.介紹了隨機序的涵義,包括隨機序的概念,止損序的定義和性質.然后介紹了風險的涵義

3、,引出風險度量這一概念,給出了幾種風險度量的定義以及性質引理.最后給出了同單調反單調的定義和相關定理.
　　第三章反單調風險的相關問題研究.首先簡單介紹了相關的金融術語,之后提出了一個簡單確定風險降低因子的充分條件,列出關于止損序的一些新的疊加律和消去律,并給出了它們成立的條件.第三節(jié)我們給出了風險降低因子的不同描述.并且描述了給定隨機變量和它的風險降低因子之間的函數關系.
　　第四章在最理想保險問題中的含義.我們將結果應用