協(xié)變量區(qū)間刪失情況下回歸模型的參數(shù)估計問題.pdf

1、在許多科學領域,如醫(yī)學、生物學、保險精算學、可靠性工程學、公共衛(wèi)生學、經(jīng)濟學以及人口統(tǒng)計學等,由于周期性觀察等因素,使得區(qū)間刪失數(shù)據(jù)大量出現(xiàn)。 針對區(qū)間刪失數(shù)據(jù)的特點,本文集中對協(xié)變量區(qū)間刪失情況下回歸模型參數(shù)估計問題進行研究.目前,相比響應變量呈區(qū)間刪失的研究方法而言,協(xié)變量區(qū)間刪失情況下回歸模型參數(shù)估計問題的研究方法并不多,在本文中,總結(jié)了協(xié)變量區(qū)間刪失情況下的回歸模型參數(shù)估計問題的研究方法,例如,2003年Gomez等利用

2、極大似然法,提出的-種兩階段條件算法,但這一方法必須假定誤差項有已知的分布類型,如正態(tài)分布或指數(shù)分布族等.另外,作為一種迭代算法,由于龐大的計算量,在實際應用中很難實現(xiàn),而計算結(jié)果對所選初值的敏感性也是無法克服的困難。 對于上述問題,本文主要受文獻[12]思想的啟發(fā),分四個階段來討論協(xié)變量區(qū)間刪失情況下回歸模型的參數(shù)估計問題:第一,研究了協(xié)變量為區(qū)間刪失數(shù)據(jù)時的線性回歸模型,基于無偏轉(zhuǎn)換的思想,通過構(gòu)造區(qū)間數(shù)據(jù)變量的條件均值,得