帶常利率的古典風(fēng)險模型中的絕對破產(chǎn)問題.pdf

1、摘要本篇文章考慮了常利率風(fēng)險模型下的絕對破產(chǎn)問題.事實上該模型的余額過程是一馬氏過程，通過利用其馬氏性，我們首先給出了一個關(guān)于GerberShiu折現(xiàn)罰金函數(shù)的積分微分方程，然后結(jié)合該方程及GerberShiu折現(xiàn)罰金函數(shù)在特定條件下的具體意義，給出了當(dāng)索賠額分布為指數(shù)分布時的絕對破產(chǎn)概率、x寸破產(chǎn)前余額與絕對破產(chǎn)赤字的聯(lián)合生存函數(shù)，以及絕對破產(chǎn)時間的拉普拉斯變換.最后，通過借鑒GerberandShiu(199乃和Wuetal.(20

2、05)文章中的相關(guān)思路和方法，我們給出了絕對破產(chǎn)時間、絕對破產(chǎn)前佘額以及匆寸破產(chǎn)赤字的三者聯(lián)合分布.關(guān)鍵詞:絕對破產(chǎn)常利率GerberShiu折現(xiàn)罰金函數(shù)聯(lián)合生存函數(shù)拉普拉斯變換馬氏過程絕對破產(chǎn)概率絕對破產(chǎn)時間.學(xué)科分類號:91B30南開大學(xué)學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本人完全了解南開大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意如下各項內(nèi)容:按照學(xué)校要求提交學(xué)位論文的印刷本和電子版本學(xué)校有權(quán)保存學(xué)位論文的印刷本和電子版，并采用影印、縮印、掃描

3、、數(shù)字化或其它手段保存論文學(xué)校有權(quán)提供目錄檢索以及提供本學(xué)位論文全文或者部分的閱覽服務(wù)學(xué)校有權(quán)按有關(guān)規(guī)定向國家有關(guān)部門或者機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版在不以贏利為目的的前提下，學(xué)?？梢赃m當(dāng)復(fù)制論文的部分或全部內(nèi)容用于學(xué)術(shù)活動。學(xué)位論文作者簽名:尹翱)0“了年s月17日經(jīng)指導(dǎo)教師同意，本學(xué)位論文屬于保密，在年解密后適用本授權(quán)書。指導(dǎo)教師簽名:0學(xué)位論文作者簽名:u、解密時間:年月日各密級的最長保密年限及書寫格式規(guī)定如下:內(nèi)部。年〔最長5牟