第10章%20%20聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型doc

1、173第十章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型教學(xué)要求及目的：教學(xué)要求及目的：1、了解聯(lián)立方程模型產(chǎn)生的背景2、識(shí)記聯(lián)立方程模型的基本概念及類(lèi)型3、理解聯(lián)立方程模型的識(shí)別條件4、重點(diǎn)掌握聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計(jì)第一節(jié)第一節(jié)聯(lián)立方程模型的概念聯(lián)立方程模型的概念一、一、聯(lián)立方程模型的立方程模型的問(wèn)題問(wèn)題提出提出我們?cè)谘芯拷?jīng)濟(jì)問(wèn)題時(shí)，經(jīng)常用到經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，即用數(shù)學(xué)表達(dá)式來(lái)模擬、描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，揭示其本質(zhì)的規(guī)律。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型就是我們常用的一種經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。在前

2、面的學(xué)習(xí)中，討論了單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，只能描述經(jīng)濟(jì)變量之間的單向因果關(guān)系，即若干解釋變量的變化引起被解釋變量的變化。但經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是錯(cuò)綜復(fù)雜的，其中諸因素之間的關(guān)系在很多情況下，不是單一方程模型所描述的簡(jiǎn)單的單向因果關(guān)系，而是相互依存的交錯(cuò)的雙向或多向因果關(guān)系。如某一農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格，影響著對(duì)該農(nóng)產(chǎn)品的需求和供給；同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)該農(nóng)產(chǎn)品的需求和供給又影響著該農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格。為了描述變量之間的多向因果關(guān)系，就需要建立由多個(gè)方程組成的聯(lián)立方程模型。又

3、如，研究消費(fèi)函數(shù)時(shí)，一般認(rèn)為消費(fèi)是由收入決定的；但從社會(huì)再生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)過(guò)程來(lái)看，消費(fèi)水平的改變又會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模的變化，進(jìn)而影響收入，所以消費(fèi)又決定收入。因此利用單方程模型很難完整、準(zhǔn)確地反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)的這種復(fù)雜關(guān)系，只有將多個(gè)方程有機(jī)地組合起來(lái)才能合理地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的描述。聯(lián)立方程模型就是由多個(gè)相互聯(lián)系得單一方程組成的方程組。由于其包含的變量和描述的經(jīng)濟(jì)關(guān)系較多，所以能夠較為全面地反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)律。在聯(lián)立方程模型中，每個(gè)都描述了變量

4、間的一個(gè)因果關(guān)系，所描述的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中有多少個(gè)因果關(guān)系，聯(lián)立方程模型中就對(duì)應(yīng)有多少個(gè)方程。從上面分析來(lái)看，就提出了這樣一個(gè)問(wèn)題：必須發(fā)展新的方法來(lái)估計(jì)聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，這就從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法上提出了聯(lián)立方程模型問(wèn)題。二、二、聯(lián)立方程模型中的幾個(gè)基本概念立方程模型中的幾個(gè)基本概念（一）變量在聯(lián)立方程模型中，某些變量可能是一個(gè)方程中的解釋變量，同時(shí)又是另一個(gè)方程中的被解釋變量。為了明確起見(jiàn)，需要對(duì)變量重新進(jìn)行分類(lèi)。1內(nèi)生變量?jī)?nèi)生變量是具有

5、某種概率分布的隨機(jī)變量，它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)的元素。內(nèi)生變量受模型系統(tǒng)中其他變量的影響，也可能影響其他變量。它一般是被解釋變量（在其他方程中也可作為解釋變量），且是模型求解的結(jié)果。建模時(shí)往往要求模型中的方程個(gè)數(shù)等于內(nèi)生變量的個(gè)數(shù)。一般情況下，因?yàn)?，?nèi)生變量變量滿(mǎn)足：。0)(?iiYCOV?Y0)(?iiYE?175收入和政府支出。消費(fèi)方程和投資方程為隨機(jī)方程式，而收入方程為非隨機(jī)方程式。1?tYG三、三、聯(lián)立方程模型的分立方程模型

6、的分類(lèi)（一）模型的結(jié)構(gòu)式1、定義依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論直接設(shè)定的描述經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系結(jié)構(gòu)的聯(lián)立方程組模型形式稱(chēng)為結(jié)構(gòu)式模型。結(jié)構(gòu)模型是在對(duì)經(jīng)濟(jì)變量的影響關(guān)系進(jìn)行理論分析基礎(chǔ)上建立的，反映了內(nèi)生變量直接受預(yù)定變量、其他內(nèi)生變量和隨機(jī)項(xiàng)影響的因果關(guān)系。模型中的每個(gè)隨機(jī)方程的被解釋變量不僅是內(nèi)生變量，而且還是由其他變內(nèi)生變量、前定變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)所表示的變量，這種方程稱(chēng)為結(jié)構(gòu)方程，各結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)稱(chēng)為結(jié)構(gòu)參數(shù)。在結(jié)構(gòu)模型中，結(jié)構(gòu)參數(shù)表示每個(gè)解釋變量對(duì)被解釋

7、變量的直接影響，參數(shù)的符號(hào)表示影響的方向，其絕對(duì)值表示這種直接影響的大小程度。式（101）就是結(jié)構(gòu)模型?，F(xiàn)在我們學(xué)習(xí)聯(lián)立方程模型結(jié)構(gòu)式的一般形式。把結(jié)構(gòu)方程中所有觀(guān)測(cè)變量的項(xiàng)移到左邊，用Y表示內(nèi)生變量，表示內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)，X表示預(yù)定變量，表示預(yù)定變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)，結(jié)??構(gòu)模型的一般形式可寫(xiě)作：（102）????????????????????????????gtgtgktgtggtgktgtgtktktththtttktktththt

8、tuXXXYYYuXXXYYYuXXXYYY??????????????????????????????????22112211222221212222121112121111212111模型(102)中有g(shù)個(gè)內(nèi)生變量，…，；k個(gè)預(yù)定變量，…，；g個(gè)結(jié)構(gòu)tY1tY2gtYtX1tX2ktX方程。，i=1，2，…，g表示隨機(jī)項(xiàng)。對(duì)獨(dú)立結(jié)構(gòu)方程的個(gè)數(shù)等于內(nèi)生變量的數(shù)目的模型被稱(chēng)為itu完備結(jié)構(gòu)式模型。（102）的矩陣形式為（103）????

9、??????????????????????????????????????????????????????????????????gtttktttgkggkkgtttgggggguuuXXXYYY???????????????????????212121222211121121212222111211??????????????????(t=12……n)。亦即（104）tttUXBY???其中??ggijB?????kgij????，