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文檔簡介
1、Cramér-Lundberg經(jīng)典風險模型是保險數(shù)學中的一個基本模型，破產(chǎn)概率是風險理論最為關注的內容之一.考慮到保險產(chǎn)品的多元化和保險公司經(jīng)營時的投資回報，本文主要就在連續(xù)時間內的雙險種風險模型和帶常利息雙險種風險模型的破產(chǎn)概率進行討論.首先，我們研究了當雙險種的索賠額服從重尾分布時的這兩類風險模型，得到了在獨立賠付與相關賠付兩種情形下的破產(chǎn)概率的漸近估計.接著，我們研究了當雙險種的索賠額服從輕尾分布時的這兩類風險模型，得到了破產(chǎn)概率
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