局部Lipschitz條件下倒向隨機(jī)微分方程生成元的表示定理.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、1990年P(guān)ardoux和Peng 獲得了非線性倒向隨機(jī)微分方程在Lipschitz 條件下解的存在唯一性定理。隨后，許多學(xué)者進(jìn)一步研究了倒向隨機(jī)微分方程及其在數(shù)理金融，隨機(jī)控制，偏微分方程，隨機(jī)微分對(duì)策和經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用?，F(xiàn)在倒向隨機(jī)微分方程理論不僅被廣泛地認(rèn)為是研究金融數(shù)學(xué)（例如，期權(quán)和衍生定價(jià)證券問題）的重要工具，而且也是研究隨機(jī)控制，隨機(jī)對(duì)策和非線性偏微分方程解的概率表示問題等的有效工具. 比較定理是倒向隨機(jī)微分方程理論

2、的一個(gè)重要的成果，已經(jīng)有許多學(xué)者致力于對(duì)比較定理的研究.倒向隨機(jī)微分方程生成元的表示定理是彭實(shí)戈等為了研究逆比較定理而建立的一個(gè)重要定理，它是研究逆比較定理的一個(gè)重要的工具，因此具有十分重要的意義在前人研究的基礎(chǔ)上，本文對(duì)倒向隨機(jī)微分方程作了推廣，在第一章介紹了局部Lipschitz 條件下解的存在唯一性，在第二種介紹了局部Lipschitz 條件下倒向隨機(jī)微分方程的比較定理，在第三章介紹了倒向隨機(jī)微分方程生成元定理這也是本文的主要結(jié)果

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