半?yún)?shù)信用評(píng)分模型.pdf

1、信用評(píng)分是統(tǒng)計(jì)學(xué)和運(yùn)籌學(xué)在金融和銀行業(yè)最成功的應(yīng)用之一，同時(shí)也是最早開(kāi)發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具之一.建立信用評(píng)分模型的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法有很多，傳統(tǒng)的參數(shù)方法有線性回歸、Logistic回歸等，非參數(shù)方法有最近鄰方法等，但是使用半?yún)?shù)回歸模型的相關(guān)文獻(xiàn)還很少.半?yún)?shù)回歸模型自上世紀(jì)八十年代誕生以來(lái)一直是被研究很多的一種重要的統(tǒng)計(jì)模型，這種模型同時(shí)含有參數(shù)分量和非參數(shù)分量，具有良好的解釋能力和適應(yīng)性.本文在各種文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，介紹了信用評(píng)分的發(fā)展歷史、

2、評(píng)分方法、評(píng)分模型等，在已有的線性回歸模型和Logistic回歸模型的基礎(chǔ)上引入半?yún)?shù)方法，使用廣義部分線性模型E（Y｜X，T）=f（Xτβ+g（T））對(duì)傳統(tǒng)的評(píng)分卡模型進(jìn)行改進(jìn)，其中f（·）是一個(gè)已知函數(shù)，β是未知的參數(shù)分量，g（·）是未知函數(shù)，然后根據(jù)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)使用擬似然方法進(jìn)行估計(jì)，討論了相關(guān)的估計(jì)理論、計(jì)算過(guò)程、窗寬選擇等，最后使用數(shù)值模擬將新的評(píng)分卡和傳統(tǒng)評(píng)分卡作比較，通過(guò)對(duì)比識(shí)別率證明新評(píng)分卡的優(yōu)越性. 本文主要成果

3、t在傳統(tǒng)方法中，申請(qǐng)人是好客戶的概率被表示為P（Y=1｜X）=f（Xτβ），本文使用廣義部分線性模型將這一模型推廣到更為一般的情況，將申請(qǐng)人是好客戶的概率被表示為P（Y=1｜X，T）=（Xτβ+g（T））因此新的評(píng)分模型相對(duì)傳統(tǒng)方法適應(yīng)性更強(qiáng)，同時(shí)避免了使用最近鄰方法等非參數(shù)方法時(shí)無(wú)法給出特征變量的評(píng)價(jià)系數(shù)的缺點(diǎn).通過(guò)模擬研究對(duì)新的評(píng)分卡在有限樣本下的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)與傳統(tǒng)評(píng)分卡作對(duì)比證明新的評(píng)分卡在識(shí)別率方面的優(yōu)點(diǎn).本文的創(chuàng)新點(diǎn)：將