淺析信用評(píng)分模型

1、淺析信用評(píng)分模型淺析信用評(píng)分模型[摘要]本文對(duì)信用評(píng)分領(lǐng)域中主要的模型和方法做了細(xì)致的概述和優(yōu)缺點(diǎn)比較這些模型包括判別分析模型、決策樹(shù)分析回歸分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。[關(guān)鍵詞]信用評(píng)分判別分析模型決策樹(shù)分析回歸分析法神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法一、信用評(píng)分概況信用評(píng)分模型作為信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)和核心無(wú)論是對(duì)于建立征信體系還是對(duì)于機(jī)構(gòu)的信貸資產(chǎn)管理都有著不可替代的作用。其主要目的在于盡量將能夠預(yù)測(cè)借款人未來(lái)行為的指標(biāo)加以整合并統(tǒng)一成可以比較的單一指標(biāo)以顯示借款人在

2、未來(lái)特定時(shí)間內(nèi)違約的可能性所有的信用評(píng)分模型無(wú)論采用什么理論或方法其最終目的都是將貸款者的信用級(jí)別分類。為達(dá)到分類目的。當(dāng)前，對(duì)個(gè)人信用評(píng)分模型的定義有多種，較為權(quán)威的種觀點(diǎn)認(rèn)為:“信用評(píng)分是預(yù)測(cè)貸款申請(qǐng)人或現(xiàn)有借款人違約可能性的一種方法?！边@一觀點(diǎn)指出了信用評(píng)分的作用和目的不過(guò)隨著信用評(píng)分模型的不斷發(fā)展信用評(píng)分已不僅是一種統(tǒng)計(jì)方法也包含了運(yùn)籌學(xué)如規(guī)劃法、非線性模糊數(shù)學(xué)(如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法)等。此外信用評(píng)分的實(shí)際操作應(yīng)用也與決策原則緊密相關(guān)

3、，決策原則事實(shí)上決定了信用評(píng)分模型實(shí)現(xiàn)其目的和作用的程度。決策樹(shù)模型是對(duì)總體進(jìn)行連續(xù)的分割以預(yù)測(cè)一定目標(biāo)變量的結(jié)果的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。決策樹(shù)構(gòu)造的輸入是一組帶有類別標(biāo)記的例子構(gòu)造的結(jié)果是一棵二叉或多叉樹(shù)。構(gòu)造決策樹(shù)的方法是采用自上而下的遞歸構(gòu)造。在實(shí)際中為進(jìn)行個(gè)人信用分析選取個(gè)人信用作為目標(biāo)屬性，其他屬性作為獨(dú)立變量。所有客戶被劃分為兩類即好客戶的和壞客戶將客戶信用狀況轉(zhuǎn)換為“是否好客戶”(值為1或0)而后利用數(shù)據(jù)集合來(lái)生成一個(gè)完整的決策樹(shù)。在

4、生成的決策樹(shù)中可以建立一個(gè)規(guī)則基。一個(gè)規(guī)則基包含一組規(guī)則每一條規(guī)則對(duì)應(yīng)決策樹(shù)的一條不同路徑這條路徑代表它經(jīng)過(guò)節(jié)點(diǎn)所表示的條件的一條鏈接。通過(guò)創(chuàng)立一個(gè)對(duì)原始祥本進(jìn)行最佳分類判別的決策樹(shù)采用遞歸分割方法使期望誤判損失達(dá)到最小。決策樹(shù)模型的優(yōu)點(diǎn)：淺層的決策樹(shù)視覺(jué)上非常直觀，容易解釋；對(duì)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)和分布不需做任何假設(shè)；可以容易地轉(zhuǎn)化成商業(yè)規(guī)則。它的缺點(diǎn)在于：深層的決策樹(shù)視覺(jué)上和解釋上都比較困難；決策樹(shù)對(duì)樣本量的需求比較大；決策樹(shù)容易過(guò)分微調(diào)于樣