一類Cox風險過程的首達時和末離時.pdf

1、作為近代應(yīng)用數(shù)學的重要分支，風險理論主要應(yīng)用于金融、證券投資、保險以及風險管理等領(lǐng)域，它主要借助于概率論和隨機過程的知識構(gòu)造金融模型，來描述各種風險業(yè)務(wù)過程。而破產(chǎn)模型在風險理論中扮演著重要的角色，被越來越多的人研究。本文主要研究了Erlang(2)-Cox過程破產(chǎn)模型的首達時和末離時。在第一章里，簡單的回顧了破產(chǎn)模型理論研究的歷史背景，以及簡單介紹了首達時和末離時的定義以及Erlang(2)-Cox過程破產(chǎn)模型與經(jīng)典Erlang(2)

2、破產(chǎn)模型的關(guān)系。在第二章中，主要求得了經(jīng)典Erlang(2)破產(chǎn)模型首達時的Laplace變換，通過首達時的Laplace變換計算得到了經(jīng)典Er-lang(2)破產(chǎn)模型首達時密度函數(shù)的具體表達式，并通過Erlang(2)-Cox過程與經(jīng)典Erlang(2)模型的關(guān)系求得Erlang(2)-Cox過程的首達時的表達式.在第三章中，與第二章一樣，先計算出經(jīng)典Erlang(2)破產(chǎn)模型末離時的表達式，然后通過Erlang(2)-Cox過程與經(jīng)