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1、學(xué)校代碼：10200分類號：業(yè)Y889816研究生學(xué)號密級東牡知予葒史孽碩士學(xué)位論文200420909無最小方差投資組合的估計問題TheEs痂帆a戧onofTheMinimumVadancePortf0Ⅱ0作者：藺煥泉指導(dǎo)教師：學(xué)科專業(yè)：研究方向：學(xué)位類型：史寧中教授張寶學(xué)教授概率論與數(shù)理統(tǒng)計多元分析學(xué)歷碩士東北師范大學(xué)學(xué)位評定委員會2006年5月AbstractThepapersummarizeddomesticandirlterna
2、tionalresearchresultsinthefieldofMarkowitz’smean—variancemodel0nthebasisoftheseresult8，itprovesthepropertyofequiValenceofbetweenparameters’estimationoftheminimuInvarianceportfolioandtllatofthelinearmodel，whenthereturnseq
3、ueⅡcesarestrictlystationaryAlso，itraise8thetranslationinVarianceinthestrictlystationaryreturnsequencesMeanwhile，theestimatedparameterswithequationconstrainsarederiVedbyusingLagrangemultiplierlawFinaUy，aniteratiVealgorith
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