商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理軟件的分析與設(shè)計(jì).pdf

1、隨著商業(yè)銀行信息化的建設(shè)過程，商業(yè)銀行的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、卡系統(tǒng)、電話銀行、網(wǎng)上銀行等計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在商業(yè)銀行經(jīng)過數(shù)十年的應(yīng)用，應(yīng)用軟件已經(jīng)成熟穩(wěn)定，基本上滿足了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)處理的需要。在央行監(jiān)管的要求和巴塞爾協(xié)議資本充足率的要求下，以及商業(yè)銀行自身發(fā)展的需要，各商業(yè)銀行逐漸提出來資產(chǎn)負(fù)債管理軟件的需求。 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理軟件需求的核心是對(duì)市場(chǎng)分險(xiǎn)的計(jì)量，資產(chǎn)負(fù)債管理的最終目標(biāo)是建立一個(gè)適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需要的、以內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)體系和經(jīng)

2、濟(jì)資本有償分配為工具、以利率、流動(dòng)性、匯率等各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理為核心的現(xiàn)代化資產(chǎn)負(fù)債管理體系。這一體系的建立，將有利于規(guī)避和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于科學(xué)合理地評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)績(jī)效，有利于戰(zhàn)略性、前瞻性地引導(dǎo)業(yè)務(wù)收縮和擴(kuò)張，還有利于幫助商業(yè)銀行樹立正確的經(jīng)營(yíng)理念。 作者主要進(jìn)行如下幾個(gè)方面的工作： 1.調(diào)查和研究了中國(guó)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理軟件業(yè)務(wù)需求。 2.對(duì)基本的資產(chǎn)負(fù)債比例用戶需求進(jìn)行分析，包括：總量比例、流動(dòng)性比例和安全性比例

3、分析，以及警戒值預(yù)警功能。 3.對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)用戶需求進(jìn)行了分析，包括：現(xiàn)金流量分析、流動(dòng)性缺口分析和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。 4.對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)用戶需求進(jìn)行了分析：包括利率敏感性缺口分析、凈現(xiàn)值分析、久期缺口分析；外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口分析、銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)損益分析；分析和預(yù)測(cè)利率、匯率波動(dòng)情況。 5.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理業(yè)務(wù)的輸出報(bào)表的生成、查詢與發(fā)布進(jìn)行了用戶需求分析，包括滿足央行、銀監(jiān)會(huì)及其他外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況的

4、信息披露要求的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及銀行用于自身考核的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 6.調(diào)研了資產(chǎn)負(fù)債管理軟件廠商產(chǎn)品，包括Sungard和Fiserv兩家公司的產(chǎn)品。 7.對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理軟件功能模塊做了設(shè)計(jì)，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理軟件是基于商業(yè)銀行現(xiàn)有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的分析型的應(yīng)用軟件，主要組成模塊有ETL模塊，資產(chǎn)負(fù)債管理模塊，資金轉(zhuǎn)移定價(jià)模塊，報(bào)表展現(xiàn)模塊組成。 ETL模塊主要功能是從商業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取、轉(zhuǎn)換、清洗、裝載數(shù)