商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理需求

1、1、流、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理。管理。實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：在符合監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，能準(zhǔn)確、全面計(jì)量和監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，能針對(duì)不同情景進(jìn)行壓力測(cè)試，能根據(jù)客戶行為、業(yè)務(wù)發(fā)展變化及戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制，并制定應(yīng)急計(jì)劃及應(yīng)急計(jì)劃的測(cè)試和評(píng)估，據(jù)此調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)流動(dòng)性期限結(jié)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)功能：功能：（1）能隨時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算所有流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)（包括流動(dòng)性比例、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性覆蓋率、超額備付金率、存貸比、

2、最大十戶存款比例、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例等）。能實(shí)現(xiàn)基于不同情況的任意時(shí)點(diǎn)指標(biāo)的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)與分析，即能夠?qū)崿F(xiàn)主動(dòng)管理手段的動(dòng)態(tài)試算功能，在現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債缺口情況下，調(diào)整某資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)規(guī)模及期限結(jié)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有指標(biāo)影響的隨時(shí)測(cè)算。實(shí)現(xiàn)單體和合并兩種口徑。（2）設(shè)置流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，包括現(xiàn)金流缺口限額、負(fù)債集中度限額、集團(tuán)內(nèi)部交易和融資限額等，并能預(yù)警和提出防范措施。（3）實(shí)現(xiàn)多層級(jí)壓力測(cè)試情景和多因素壓力測(cè)試因素分析，綜合外部環(huán)境及自身因素靈活進(jìn)行整

3、體或?qū)ｍ?xiàng)壓力測(cè)試。情景或事件包括但不限于：資產(chǎn)快速增長(zhǎng)，負(fù)債波動(dòng)性顯著增加；資產(chǎn)或負(fù)債集中度上升；負(fù)債平均期限下降；批發(fā)或零售存款大量流失；批發(fā)或零售融資成本上升；難以繼續(xù)獲得長(zhǎng)期或短期融資；期限少期限錯(cuò)配對(duì)流動(dòng)性造成的影響。（9）對(duì)客戶行為進(jìn)行合理分析、預(yù)測(cè)與假設(shè)?？蛻粜袨槟Ｐ桶ǖ幌抻诨钇诖婵畛恋砺?、智能存款沉淀率、沉淀周期、提前還款、提前支取、續(xù)貸、展期、定期滾存等，需基于數(shù)據(jù)現(xiàn)狀分析建模型，并提出具體的模型構(gòu)架、設(shè)置及驗(yàn)證等方

4、案及根據(jù)客戶行為對(duì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析的修正方案。（10）對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債所有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性進(jìn)行分析。（11）計(jì)算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本充足的影響。2、利率、利率風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理。管理。實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：通過(guò)數(shù)據(jù)梳理，加強(qiáng)對(duì)重定價(jià)缺口、凈利息收入、市值和久期的分析，分別從會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的視角真實(shí)反映當(dāng)前的利率風(fēng)險(xiǎn)狀況，并對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，從而實(shí)現(xiàn)凈利息收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)功能：功能：（1）能隨時(shí)自動(dòng)計(jì)算各種利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，包括單體和合并口徑。（2）建立