我國(guó)商業(yè)銀行住房消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、個(gè)人住房抵押貸款已經(jīng)成為世界上被最廣泛采用的貸款供應(yīng)形式。近年來(lái)我國(guó)的個(gè)人消費(fèi)性貸款市場(chǎng)發(fā)展迅速，而個(gè)人住房抵押貸款又是其中所占權(quán)重最大的，再加上2007年美國(guó)次貸危機(jī)的爆發(fā)給全球股市及其他資本市場(chǎng)帶來(lái)了巨大影響。因此住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)外各界關(guān)注。研究這一問題具有很強(qiáng)的理論和現(xiàn)實(shí)意義。 本文通過(guò)整理歷年來(lái)國(guó)內(nèi)外學(xué)者在個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)方面的研究，首先對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律和個(gè)人住房抵押貸款市場(chǎng)進(jìn)行了分析，

2、并研究其可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合兩個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特性及誘發(fā)因素，分析了個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)和房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性。其次對(duì)個(gè)人住房消費(fèi)信貸、住房市場(chǎng)、存貸比等相關(guān)定義及變量做出分類界定，從理論上解釋不同風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因。由于個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式為被迫違約風(fēng)險(xiǎn)和理性違約風(fēng)險(xiǎn)，在接下來(lái)的篇幅中，利用我國(guó)房地產(chǎn)發(fā)展較為發(fā)達(dá)城市的數(shù)據(jù)對(duì)上述兩種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入分析，并以房地產(chǎn)周期表現(xiàn)較為明顯的廣州市的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)發(fā)生理性違約的條件做了實(shí)證