我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、本文在分析我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原1因、風(fēng)險(xiǎn)管理的不足的基礎(chǔ)上，對(duì)商業(yè)銀行自身加強(qiáng)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出了建議，同時(shí)，從金融外部環(huán)境出發(fā)，提出改善外部環(huán)境，促進(jìn)消費(fèi)信貸發(fā)展，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。本文的數(shù)據(jù)資料來(lái)自于人民銀行公布的金融數(shù)據(jù)、金融運(yùn)行分析報(bào)告以及各年的中國(guó)金融年鑒。 本文采用規(guī)范分析，力圖從內(nèi)外部角度出發(fā)，研究如何加強(qiáng)商業(yè)銀行對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，從組織架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略與制度建設(shè)、金融創(chuàng)新方

2、面作了分析，本文不拘泥于提出具體的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與操作流程，試圖從戰(zhàn)略性的高度提出建議。 本文分為五個(gè)部分，第一部分簡(jiǎn)要分析了消費(fèi)信貸的特點(diǎn)、作用、風(fēng)險(xiǎn)及消費(fèi)信貸在國(guó)內(nèi)外的發(fā)展?fàn)顩r。本文認(rèn)為在我國(guó)，消費(fèi)信貸具有三個(gè)重要作用：第一，可以擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求總量，保持供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)。第二，可以?xún)?yōu)化金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)構(gòu)成，分散和化解貸款風(fēng)險(xiǎn)。目前我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的信貸結(jié)構(gòu)單一，大量的壞賬呆賬都產(chǎn)生于生產(chǎn)性貸款，承擔(dān)著巨大的貸款

3、風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展消費(fèi)信貸，可以改變其單一的信貸結(jié)構(gòu)，減小其收貸的風(fēng)險(xiǎn)。第三，可以增加人們的現(xiàn)期消費(fèi)，提高消費(fèi)質(zhì)量。因?yàn)橄M(fèi)信貸可以使人們?cè)谧约旱纳芷趦?nèi)基本上能保持一種較高且較平穩(wěn)的生活水平，從而使消費(fèi)者的整體生活質(zhì)量達(dá)到令人滿(mǎn)意的程度。 消費(fèi)信貸在發(fā)達(dá)國(guó)家已發(fā)展得相當(dāng)成熟，本文簡(jiǎn)要介紹了美國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和日本的消費(fèi)信貸的狀況。相比之下，消費(fèi)信貸在中國(guó)起步較遲，1999年7月，中國(guó)人民銀行發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展個(gè)人消費(fèi)信貸指導(dǎo)意見(jiàn)》的文件，

4、標(biāo)志著消費(fèi)信貸的全面啟動(dòng)，也是中國(guó)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程中的里程碑，對(duì)推動(dòng)我國(guó)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的快速發(fā)展起了重要作用。我國(guó)消費(fèi)信貸的品種較多，涉及范圍廣：包括住房、汽車(chē)、耐用消費(fèi)品、個(gè)人旅游、家庭裝修、助學(xué)等；信貸工具多樣化：包括信用卡、存單質(zhì)押、國(guó)庫(kù)券質(zhì)押、其他資產(chǎn)質(zhì)押等方式。 第二章分析了我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)形成的原因。我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)面臨的具體風(fēng)險(xiǎn)有：(1)信用風(fēng)險(xiǎn)(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(3)利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)

5、險(xiǎn)(4)操作風(fēng)險(xiǎn)(5)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 而這些風(fēng)險(xiǎn)形成的原因本文歸納了四點(diǎn)：(1)消費(fèi)者自身因素造成的風(fēng)險(xiǎn)：包括消費(fèi)者收入的變動(dòng)、消費(fèi)者的道德因素、消費(fèi)者信用意識(shí)淡薄、消費(fèi)者自身情況發(fā)生變動(dòng)。 (2)尚未建立全社會(huì)統(tǒng)一的信用體系：全社會(huì)的統(tǒng)一的信用體系是指在這一體系中，有相關(guān)的法律法規(guī)、有征信機(jī)構(gòu)、良好的誠(chéng)實(shí)守信的觀念、較高的違約成本、完善的保障體系。在我國(guó)這一信用體系尚未建立。 主要體現(xiàn)在：信用制度不健全、相關(guān)配套

6、政策的不健全、科學(xué)的個(gè)人信用征信及評(píng)估體系尚未建立、消費(fèi)品二級(jí)市場(chǎng)發(fā)展不完善，抵押物變現(xiàn)困難、政府對(duì)消費(fèi)信貸的支持力度不夠。 (3)信息的不對(duì)稱(chēng)。 (4)商業(yè)銀行自身管理薄弱造成的風(fēng)險(xiǎn)。 第三章剖析了我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，指出了其中的不足： (1)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理的理念滯后，多依賴(lài)于外部監(jiān)管。 (2)尚未建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，主要體現(xiàn)在：商業(yè)銀行的公司治理結(jié)構(gòu)還不完善

7、，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體不明確；相對(duì)于國(guó)際上對(duì)現(xiàn)代銀行內(nèi)控制度的要求，我國(guó)銀行的內(nèi)控制度還較落后。 (3)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理手段與方法上存在不足，主要體現(xiàn)在：我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制與處理的手段方法還很單一；缺乏風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的手段，因而不能進(jìn)行有差別的資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置；缺少防范信用風(fēng)險(xiǎn)的有效措施；信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制不健全。 (4)沒(méi)有形成統(tǒng)一的消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化。 (5)我國(guó)商業(yè)銀行還缺乏消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)業(yè)人才。

8、 本文第四章在分析了美國(guó)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，從商業(yè)銀行自身管理的角度對(duì)消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出了建議，主要措施如下： (1)建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，明確風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。 (2)完善消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程。 (3)加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制，其中包括：第一：要注重信用風(fēng)險(xiǎn)管理。(1.注重對(duì)消費(fèi)貸款申請(qǐng)人、貸款項(xiàng)目的相關(guān)信息的調(diào)查，把握好信貸入口。2.CRM與客戶(hù)信息管理相結(jié)合。商業(yè)銀行可以將客戶(hù)

9、信息數(shù)據(jù)納入客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)(CustomerRelationshipManagement)，建立統(tǒng)一的、可共享的客戶(hù)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。3.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)客戶(hù)的信用進(jìn)行有效評(píng)估。4.商業(yè)銀行應(yīng)建立科學(xué)的數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)管理模型，建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。5.實(shí)行消費(fèi)信貸動(dòng)態(tài)的貸后管理。) 第二：重視對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析，及時(shí)調(diào)整消費(fèi)信貸結(jié)構(gòu)。第三：實(shí)行消費(fèi)貸款的分類(lèi)管理，控制消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)。第四：嚴(yán)格遵循操作流程，減少操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)。 (4)

10、重視利率管理 (5)建立統(tǒng)一的消費(fèi)信貸管理文化 (6)培養(yǎng)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍 本文第五章提出了完善金融生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)消費(fèi)信貸健康發(fā)展的建議。因?yàn)樯虡I(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理除了依靠商業(yè)銀行本身的努力外，還離不開(kāi)外部環(huán)境的支持，良好的金融生態(tài)環(huán)境有利于消費(fèi)信貸的發(fā)展，有利于風(fēng)險(xiǎn)管理。主要內(nèi)容有： (1)建立一個(gè)統(tǒng)一的全社會(huì)的個(gè)人信用體系：修改制訂個(gè)人信用的法律規(guī)章，完善我國(guó)個(gè)人信用制度；應(yīng)盡快完善個(gè)