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1、如何追求盈利性的同時(shí)保持恰當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,一直是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的重要問(wèn)題。隨著利率、匯率市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn),國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行需要迅速提升其流動(dòng)性管理水平。近年來(lái),各商業(yè)銀行都在積極利用各種模型和方法來(lái)衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小,但至今沒(méi)有一個(gè)被普遍接受的統(tǒng)一的方法。在壓力測(cè)試方面,也多停留在簡(jiǎn)單地通過(guò)因子改變對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的影響來(lái)進(jìn)行,缺乏有說(shuō)服力的模型的支持。本文旨在研究商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行極端情景下的壓力測(cè)試。
2、 本文將銀行分為國(guó)有商業(yè)銀行,股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行為三個(gè)不同的樣本,以備付金率作為衡量流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)分別構(gòu)造多元回歸的誤差修正模型,對(duì)備付金率的影響因素進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)各類(lèi)商業(yè)銀行的備付金率均與同業(yè)拆借利率正向變化、與存貸比和存款準(zhǔn)備金率反向變化。短期條件下,小型銀行對(duì)同業(yè)拆借利率和存款準(zhǔn)備金率更為敏感。長(zhǎng)期條件下,小型銀行對(duì)存貸比更為敏感,對(duì)存款準(zhǔn)備金率則較為遲鈍。
而后對(duì)于中小上銀行基于多元回歸模型分別進(jìn)行
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