我國商業(yè)銀行流動性風險壓力測試問題研究.pdf

1、2008年的全球性金融危機讓全世界的金融監(jiān)管機構(gòu)重新認識到流動性風險所帶來的危害，對流動性風險的監(jiān)管也加強到了一個新的高度。巴塞爾協(xié)議Ⅲ應(yīng)運而生，流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率兩個新的指標分別對應(yīng)金融機構(gòu)的短期和中長期資本流動性，對全球金融機構(gòu)在流動性風險監(jiān)管層面提出了新的要求。而我國金融監(jiān)管當局為了應(yīng)對新形勢下的流動性風險，結(jié)合自身國情，也推出了被稱之為中國版“巴塞爾Ⅲ”的四大監(jiān)管工具，積極與國際接軌，加強我國流動性風險管理。
　

2、　本文考察國內(nèi)的四家大型國有銀行和七家上市股份制銀行，選取流動性風險監(jiān)管指標中的存貸比作為因變量來衡量流動性的大小，選取了存款總額占總資產(chǎn)比例、貸款總額占總資產(chǎn)比例、超額存款準備金率、不良貸款率和同業(yè)拆借利率為自變量，建立了動態(tài)面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)變截距模型，得出國有銀行和股份制銀行的回歸方程后，根據(jù)事先設(shè)定的壓力檢驗場景,對兩類銀行分別進行壓力測試,并最終得出當前我國大型國有銀行承受流動性風險的能力要強于中小型股份制銀行,大型國有銀行只有