不同分布假設garch模型擇優(yōu)及其在股市波動溢出效應中的研究

1、江西財拄大摯I f ^ N o ( 1 U N I 垤融r H O FF I N A N C E ＆E C O N O M K S學校代碼—— 密級—— 中圖分類號——U D O 。．，．．——碩士學位論文 M A S T E RD I S S E R T A T I o N論文題目不同分布假設G A R C H 模型擇優(yōu)及其在股市波動( 中文) 溢出效應中的研究論文題[]—Studyo nb e s tc h o i c eofGAR

2、Ctt—model w i t h d i f f e r e n ta s s u m p t i o n s( 英文) a n d i t si n l l u e n c eo nv o l a t i l i t ys p i l l o v e re f f e c ti ns t o c km a r k e t作 者申請學位劉夢佳碩士導 師培養(yǎng)單位潘文榮副教授統(tǒng)計學院學科專業(yè)竺蘭蘭! 蘭蘭蘭竺! 研究方向 數(shù)理統(tǒng)計二。一七

3、年六月目 錄第1 章導論????????????????????????????．．11 ．1 研究背景及意義????????????????????????11 ．2 文獻綜述???????????????????????????31 ．2 ．1 國外文獻綜述??????????????????????．31 ．2 ．2 國內(nèi)文獻綜述??????????????????????．51 ．2 ．3 文獻述評???????????????

4、?????????71 ．3 本文研究內(nèi)容和框架?????????????????????一81 ．4 本文創(chuàng)新與不足????????????????????????81 ．4 ．1 創(chuàng)新之處????????????????????????81 ．4 ．2 不足之處????????????????????????．9第2 章預備知識??????????????????????????1 02 ．1 金融市場波動的概念及其特性??????

5、???????????1 02 ．1 ．1 金融市場波動的概念??????????????????．．1 02 ．1 ．2 金融市場波動的性質(zhì)??????????????????一1 02 ．2 波動溢出效應的概念及產(chǎn)生原因????????????????1 22 ．2 ．1 波動溢出效應的概念???????????????????1 22 ．2 ．2 波動溢出效應的產(chǎn)生原因????????????????．．1 22 ．3 收益率的定

6、義?????????????????? ???????1 62 ．4 金融數(shù)據(jù)的特征???????????????????????．1 62 ．5 常用的擬合金融數(shù)據(jù)的分布??????????????????．1 72 ．6 本章小結(jié)??????????????????????????．1 7第3 章不同分布假設G A R C H 模型擇優(yōu)及其相關理論研究????????1 93 ．1A R M A 模型????????????????

7、?????????1 93 ．2A R C H 效應檢驗???????????????????????．1 93 ．3A D F 檢驗??????????????????????????????????．．2 03 ．4G A R C H 模型族???????????????????????．．2 13 ．5 不同分布假設下的G A R C H 模型????????????????．2 23 ．5 ．1 廣義誤差分布( G E D )