全面風險管理相關術語和知識解讀

1、全面風險管理相關術語和知識解讀九全面風險管理相關術語和知識解讀九(三）全面風險管理理論與實踐（續(xù)）三）全面風險管理理論與實踐（續(xù)）40、什么是風險坐標圖，在風險評估過程中應當怎樣合理地運用？風險坐標圖是風險評估中常用的工具。這個基本方法直觀簡單，易于理解。相關人員按既定的標準來評估風險，通常都是處理一套已經(jīng)甄識出來的未來可能事件。一經(jīng)識別和明確地界定出這些潛在事件后，把它們對實現(xiàn)經(jīng)營目標的影響及發(fā)生可能性，作為兩個維度繪制在同一個平面上

2、（即繪制成直角坐標系）。具體解釋如下：影響：根據(jù)風險對實現(xiàn)經(jīng)營目標的影響程度大小，管理層就該風險對企業(yè)的重要性評定等級。這個風險繪圖工具有很大的彈性，可以納入其他標準，包括潛在的財務影響，對關鍵戰(zhàn)略執(zhí)行的影響和給企業(yè)帶來的資本、收益、現(xiàn)金流和品牌資產(chǎn)等方面潛在代價。影響程度越大，風險就越嚴重。可能性：管理層在評估某個或多個已識別的潛在事件發(fā)生的可能性時，使用的時間范圍要和評估這些事件影響時所采用的時間范圍相同。潛在事件的概率越大，出現(xiàn)的

3、可能性也就越大。在估計發(fā)生的可能性時，評估人員需要考慮風險評估工作自身的質量。風險事件出現(xiàn)的可能性到底有多大？如果不使用統(tǒng)計辦法，那么你又怎么能知道所選定的概率合理呢？盡管在評估活動的這個階段沒必要進行統(tǒng)計，但都應當對風險進行排序。在這個階段，通常管理層要知道的是一個粗略的估計量級(量之間的關系及其未來的情況作出假設，直接描述該風險變量在未來的分布類型（如正態(tài)分布），并確定其分布參數(shù)：另一類是對風險變量的變化過程作出假設，描述該風險變量

4、在未來的分布類型。（2）計算概率分布初步結果利用隨機數(shù)字發(fā)生器，將生成的隨機數(shù)字代入上述概率模型，生成風險變量的概率分布初步結果。（3）修正完善概率模型通過對生成的概率分布初步結果進行分析，用實驗數(shù)據(jù)驗證模型的正確性，并在實踐中不斷修正和完善模型。（4）利用該模型分析評估風險情況正態(tài)分布是蒙特卡羅風險方法中使用最廣泛的一類模型。通常情況下，如果一個變量受很多相互獨立的隨機因素的影響，而其中每一個因素的影響都很小，則該變量服從正態(tài)分布。在

5、自然界和社會中大量的變量都滿足正態(tài)分布。描述正態(tài)分布需要兩個特征值：均值和標準差。其密度函數(shù)和分布函數(shù)的一般形式如下：由于蒙特卡羅方法依賴于模型的選擇，因此，模型本身的選擇對于蒙特卡羅方法計算結果的精度影響甚大。蒙特卡羅方法計算量很大，通常借助計算機完成。42、在風險評估過程中經(jīng)常會有哪些錯誤和陷阱？要想使風險評估過程真的能起作用，管理層必須小心地避免出現(xiàn)一些常見的錯誤和潛在的陷阱，其中包括：對風險的含義或者定義缺乏明確或者共同的理解：