基于Logistic回歸法的銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型構(gòu)建.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和處置是商業(yè)銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容。如何建立有效的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，盡早識(shí)別和預(yù)警銀行風(fēng)險(xiǎn)，從而指導(dǎo)銀行監(jiān)管當(dāng)局合理配置監(jiān)管資源，及時(shí)采取措施防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，防止銀行破產(chǎn)倒閉，盡可能減少銀行破產(chǎn)所造成的損失，是銀行監(jiān)管領(lǐng)域的一個(gè)重要研究課題，對(duì)于完善銀行監(jiān)管機(jī)制具有重大的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。
　　 迄今為止，國外學(xué)者在這方面的研究基本上都是基于對(duì)美國商業(yè)銀行的實(shí)證研究。由于不同國家的經(jīng)濟(jì)、金融發(fā)展水平不同，銀行體系的發(fā)

2、展模式不同，對(duì)銀行的監(jiān)管方式也不同，我國在構(gòu)建銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的方法上必然與國外相關(guān)研究存在一定的差異。最為突出的一點(diǎn)是，美國銀行業(yè)的發(fā)展時(shí)間較長，歷史上發(fā)生過許多銀行破產(chǎn)倒閉的事件，銀行的監(jiān)管體系比較全面，積累了較為完整的監(jiān)管資料，可以直接選取風(fēng)險(xiǎn)高低不同的銀行進(jìn)行分析。而對(duì)于包括中國在內(nèi)的大多數(shù)轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)國家來說，沒有現(xiàn)成的銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況數(shù)據(jù)可以用于構(gòu)建預(yù)警模型。
　　 本文的目的是構(gòu)建一個(gè)適合我國實(shí)際的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型。在

3、借鑒國內(nèi)外關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的研究基礎(chǔ)上，本文首先對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)類型、預(yù)警方法、功能、目標(biāo)進(jìn)行了分析；接著構(gòu)建了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的指標(biāo)體系，提出運(yùn)用因子分析方法和層次分析法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行組合賦權(quán)，量化評(píng)估樣本銀行的整體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，從而將所有樣本銀行劃分為“穩(wěn)健銀行”和“高風(fēng)險(xiǎn)銀行”兩組；然后采用K-S檢驗(yàn)和Q-Q概率圖分析對(duì)樣本銀行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是否符合正態(tài)性分布進(jìn)行了檢驗(yàn)，再采用M-W-W檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)研究高風(fēng)險(xiǎn)銀行和穩(wěn)健銀行的財(cái)務(wù)特征，結(jié)果