基于Logistic模型的商業(yè)銀行非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系研究.pdf

1、隨著金融市場(chǎng)的不斷創(chuàng)新與改革，銀行業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)，也潛伏著危機(jī)，一旦爆發(fā)便會(huì)措手不及，對(duì)經(jīng)濟(jì)造成重大影響。我國(guó)銀行系統(tǒng)危機(jī)問題和其他各國(guó)差異很大，沒有足夠的危機(jī)或破產(chǎn)銀行提供經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)支持。因此，創(chuàng)建有利于我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型十分重要。
　　本文選取2013年、2014年共92個(gè)商業(yè)銀行樣本作為研究對(duì)象，其中涵蓋5家國(guó)有商業(yè)銀行，12家股份制商業(yè)銀行，20家城市商業(yè)銀行和9家農(nóng)村商業(yè)銀行。本文首先羅列了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)

2、險(xiǎn)預(yù)警的理論基礎(chǔ)。緊接著用不良貸款率、貸款集中度、存貸比變化率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、息差率、杠桿系數(shù)6個(gè)指標(biāo)，利用因子分析法的綜合評(píng)價(jià)功效，對(duì)樣本銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行綜合評(píng)分，劃分出“相對(duì)穩(wěn)健”和“相對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)”的商業(yè)銀行樣本。最后構(gòu)建LOGISTIC回歸模型，對(duì)影響商業(yè)銀行非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素進(jìn)行探討。結(jié)尾階段選取92個(gè)樣本中的77個(gè)銀行樣本作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，剩余15個(gè)樣本作為樣本外數(shù)據(jù)用來檢驗(yàn)該模型有效性。
　　最終Logistic模型得出