基于SVM的商業(yè)銀行信用風險預警研究.pdf

1、全球經濟一體化趨勢,使得金融業(yè)在整個經濟系統(tǒng)中具有強大的聯(lián)動性,尤其是以資本為經營對象的銀行業(yè),信用狀況一旦惡化,其資金流動性必然出現(xiàn)問題,甚至誘發(fā)整個銀行業(yè)危機,給國民經濟帶來慘重損失。如何做到將銀行風險防患于未然,即對銀行信用風險預警的研究,已成為我國銀行業(yè)乃至我們整個國家亟需解決的問題之一。
　　本文針對我國商業(yè)銀行信用風險預警研究問題,在銀行業(yè)風險研究背景和研究意義的分析下,同時借鑒學習國內外研究成果,貫徹銀行信用風險管理

2、的理論,剖析銀行信用風險的成因、客觀性及其特征,闡述我國銀行業(yè)信用風險的管理模式及存在問題,為構建適用于我國銀行的信用風險預警模型奠定理論基礎。本文將支持向量機引入到銀行信用風險預警研究中,首先對SVM用于銀行業(yè)信用風險預警的可行性進行分析,在構建銀行信用風險預警指標體系的基礎上,綜合運用主成分分析法和支持向量機建立一個適用于我國銀行信用風險預警的SVM模型,利用公開發(fā)布的上市商業(yè)銀行的財務數(shù)據(jù)對我國商業(yè)銀行信用風險預警模型進行實證研究