基于神經網(wǎng)絡模型的我國商業(yè)銀行體系風險預警研究.pdf

1、2008年國際金融危機爆發(fā)，全球商業(yè)銀行經營業(yè)績受到沖擊，對于商業(yè)銀行風險預警的需求日漸增強。我國商業(yè)銀行業(yè)整體起步較晚，并且國有商業(yè)銀行受到上市改制前的種種弊病限制，導致商業(yè)銀行體系在風險預警方面的意識薄弱，且方法手段相對欠缺。目前多數(shù)國內外學者的研究多集中在單個商業(yè)銀行風險預警、特定類別風險預警等少數(shù)幾個點上，而對于我國商業(yè)銀行體系總體風險的預警尚缺少相應的研究成果。但從實踐來看，單個商業(yè)銀行或者特定風險類別的預警難以做到對商業(yè)銀行

2、體系風險的科學全面揭示，從而很難在體系內部危機出現(xiàn)之前給出最準確的預警結論。研究立足我國商業(yè)銀行體系整體，試圖建立起符合我國商業(yè)銀行體系實際的風險預警模型，以期對我國商業(yè)銀行體系的平穩(wěn)運行起到一定的作用。
　　 本文首先對國內外金融環(huán)境的現(xiàn)狀作出客觀合理的闡述，討論了在目前經濟形勢下，建立我國商業(yè)銀行體系風險預警模型的必要性。研究前期梳理了國內外有關商業(yè)銀行個體風險預警的研究成果，同時對研究金融危機預警和主權信用評級的部分重要研

3、究成果作出了相應的描述，為接下來的指標體系建立和統(tǒng)計方法選擇奠定了必要的理論基石;其次，通過對現(xiàn)有相關研究的總結得出，在我國商業(yè)銀行風險預警研究領域，較常采用的方法是指標體系法，并且結合實踐來看，指標體系方法不僅能有效滿足巴塞爾協(xié)議以及國內監(jiān)管要求，而且可以與多種統(tǒng)計方法結合，建立起高效率的風險預警模型。同時，分析了目前我國商業(yè)銀行體系采用的風險預警方法，指出其存在的不足;再次，研究描述了人工神經網(wǎng)絡模型的基本原理，并詳細論述了神經網(wǎng)絡