基于風險預警與信息披露的投資銀行風險管理.pdf

1、投資銀行是金融體系的重要組成部分，在我國目前還處于初級發(fā)展階段，仍存在著許多缺陷和不足，其中極為重要的一方面就是風險管理機制不成熟。而風險管理機制中的風險預警和信息披露兩個環(huán)節(jié)最為重要，但從國內的研究情況來看，對投資銀行的風險預警研究還停留在風險預警指標體系的構建上，局限于主觀性極強的模糊評價模型來進行風險預警；對銀行信息披露的一些關鍵理論研究也比較初步，對投資銀行的信息披露的研究更處于相對空白階段。針對這種情況，本文系統(tǒng)的研究了我國投

2、資銀行風險管理機制中的風險預警和信息披露兩個方面的問題。 圍繞上述問題，本文的主要研究成果有：(1)搭建一個適合我國實際情況的投資銀行全面風險管理機制。該機制圍繞運作自律體系，以“風險預警”和“信息披露”兩個重要部分為核心，既包括市場風險、信用風險等各種風險情況的風險預警，也包括信息披露為載體的監(jiān)管機構的監(jiān)管。(2)結合我國投資銀行的自身情況，在構建一個風險監(jiān)測指標體系的基礎上，建立一個投資銀行風險預警模型，將BP人工神經網絡技