利率市場(chǎng)化下我國(guó)零售貸款定價(jià)研究.pdf

1、隨著中國(guó)利率市場(chǎng)化改革的不斷深入和加入WTO后金融市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，面對(duì)具有先進(jìn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的外資零售銀行的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行紛紛開(kāi)始探索如何在利率市場(chǎng)化條件下，選擇一個(gè)適當(dāng)?shù)馁J款定價(jià)模型，對(duì)零售貸款進(jìn)行科學(xué)定價(jià)，使其既使銀行有一定的盈利水平，又最大限度的滿(mǎn)足客戶(hù)需要，維持自身的競(jìng)爭(zhēng)地位。這是擺在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行面前的重要課題，同時(shí)它也是本文所要研究的問(wèn)題。本文首先闡述了零售貸款定價(jià)的研究背景和意義，接著例舉了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)商業(yè)銀行貸款定價(jià)

2、理論研究取得的部分成果，然后通過(guò)對(duì)西方發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行主流的貸款定價(jià)方法模型的利弊分析，結(jié)合中國(guó)現(xiàn)實(shí)情況，明確了我國(guó)貸款定價(jià)模式選擇的原則，提出了按照客戶(hù)群分類(lèi)的差異化定價(jià)方法。對(duì)于一般客戶(hù)群，本文創(chuàng)新地提出將標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)法和其他定價(jià)模式（成本加成定價(jià)模式和RAROC 定價(jià)模式）相結(jié)合的綜合標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)法。這種定價(jià)法是首先根據(jù)產(chǎn)品、貸款期限、擔(dān)保方式確定零售貸款的分類(lèi)矩陣，再通過(guò)成本加成定價(jià)模式或是RAROC 定價(jià)模式為分類(lèi)矩陣中的每一類(lèi)貸款進(jìn)