利率市場化條件下我國商業(yè)銀行貸款定價問題研究.pdf

1、自1996年我國利率體制改革正式啟動以來,利率市場化發(fā)展的腳步正逐漸加快,這將對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,尤其是對商業(yè)銀行的經(jīng)營管理帶來很大沖擊。利率市場化對商業(yè)銀行而言既是機遇又是挑戰(zhàn),同時也給商業(yè)銀行帶來新的課題――貸款定價。因此,研究利率市場化條件下的銀行貸款定價問題具有很強的現(xiàn)實意義。本文首先論述了構(gòu)建貸款定價模型的理論基礎(chǔ)――經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)原理和經(jīng)濟(jì)資本(EC)的概念,分析了貸款定價的原則和主要影響因素,并且簡單介紹了西

2、方現(xiàn)代商業(yè)銀行貸款定價模式和我國現(xiàn)有貸款定價方法及問題。在以上分析的基礎(chǔ)上,建立以EVA價值管理為原則、以經(jīng)濟(jì)資本為核心的貸款定價模型,其中引入內(nèi)部信用評級作為借款人信用風(fēng)險衡量變量,構(gòu)建銀行內(nèi)部信用評級體系。為了更好的抵御風(fēng)險帶來的非預(yù)期損失,模型中用經(jīng)濟(jì)資本代替實際資本計算資本成本。在綜合評價客戶風(fēng)險和計算各項成本的基礎(chǔ)上決定貸款的基本價格,再根據(jù)客戶對銀行的綜合貢獻(xiàn)度對其進(jìn)行調(diào)整,得到貸款底線價格。貸款實際發(fā)放價格要由銀行客戶經(jīng)理