基于RBF網(wǎng)絡(luò)的原油價(jià)格短期波動(dòng)預(yù)測(cè)及對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)影響的實(shí)證分析.pdf

1、二十一世紀(jì)以后，國(guó)際原油價(jià)格逐漸呈現(xiàn)出不同以往的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，其價(jià)格短期波動(dòng)趨勢(shì)明顯加劇，這一現(xiàn)象已經(jīng)難以運(yùn)用傳統(tǒng)的長(zhǎng)期價(jià)格影響因素進(jìn)行合理有效的解釋。在這一背景下，研究國(guó)際原油價(jià)格的短期波動(dòng)規(guī)律具有重要的意義。本文通過(guò)運(yùn)用Hodrick-Prescott濾波方法對(duì)原油價(jià)格波動(dòng)中短期因子進(jìn)行分離，以此為基礎(chǔ)運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法對(duì)外部影響因素和原油價(jià)格短期波動(dòng)的相互作用關(guān)系進(jìn)行研究，并構(gòu)建了基于徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原油價(jià)格短期波動(dòng)預(yù)測(cè)模型。

2、>　　 與國(guó)際原油價(jià)格日趨動(dòng)蕩相對(duì)應(yīng)的是，由于我國(guó)油品價(jià)格機(jī)制的改革以及原油對(duì)外依存度的提高，共同導(dǎo)致我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展越來(lái)越多受到國(guó)際原油市場(chǎng)的影響，因此本文進(jìn)一步采用Granger因果檢驗(yàn)等計(jì)量研究方法對(duì)國(guó)際原油價(jià)格短期波動(dòng)與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的相互作用關(guān)系，以及原油價(jià)格對(duì)我國(guó)產(chǎn)生影響的傳導(dǎo)路徑進(jìn)行了深入分析。
　　 本研究主要得到以下研究結(jié)論：
　　 (1)國(guó)際原油價(jià)格短期波動(dòng)具有強(qiáng)記憶性(國(guó)際原油價(jià)格對(duì)自身波動(dòng)解釋的貢獻(xiàn)率